Банки Скачать
презентацию
<<  Стандарты качества банка Банковские риски и управление ими  >>
Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010
Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010
Моделирование
Моделирование
Типы стресс-сценариев
Типы стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Фото из презентации «Стресс-тестирование банка» к уроку экономики на тему «Банки»

Автор: Julieta Perez Ziccardi. Чтобы познакомиться с фотографией в полном размере, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все фотографии на уроке экономики, скачайте бесплатно презентацию «Стресс-тестирование банка» со всеми фотографиями в zip-архиве размером 431 КБ.

Скачать презентацию

Стресс-тестирование банка

содержание презентации «Стресс-тестирование банка»
Сл Текст Эф Сл Текст Эф
1Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010.0 11осуществляется путем тестирования OCP (operational0
2STRESS TESTING in HSBC. Типы стресс-сценариев. Виды0 cash-flow projections), достаточности капитала (по
стресс-сценариев. Finance Pack. локальным требованиям и групповым), чувствительности
3STRESS – TESTING in HSBC. HSBC использует в0 капитала к валютному риску. OCP оценивает денежные
дополнении к PVBP (PV change on 1 basis point) и VaR притоки и оттоки и оказываемое ими влияние на прибыль и
(Value at Risk), Vega (Options measurement) моделям ликвидность банка, ожидаемые HSBC при условии
систему стресс-тестирования, для корректной наступления различных сценариев на основании балансовых
идентификации и управления рыночными рисками и рисками данных, планируемой деятельности бизнес-подразделений,
ликвидности, не охваченными моделями PVBP/VaR/Vega и бихейвиорализируемой части активов/пассивов. Данные
для выполнения основных нормативных требований IFRS используются для принятия решения, относительно
(Basel I,II). Стресс - тестирование используется, чтобы дальнейшей деятельности в рамках года. Сценарии
идентифицировать маловероятные крупные потенциальные расположены по принципу ухудшения ситуации, также
потери, в ситуациях, когда нормальные условия рынка разрабатываются локальные сценарии, которые учитывают
перестают работать. В подобных кризисных сценариях, специфику сайта. Различаются 3 основных сценария
стандартные отклонения могут колебаться в сторону развития ситуации с несколькими подсценариями для
экстремально высоких, а потери могут быть намного развивающихся рынков. На основании статистических
больше, чем могло бы быть оценено с помощью модели VaR. данных были сделаны предположения, относительно
4STRESS – TESTING in HSBC. Стресс - тестирование0 потенциальных оттоков средств, (так называемых “hot
должно оценивать воздействие большого разнообразия money”) в разрезе высоколиквидной части портфелей
рисков, сегментированных как географически, так ценных бумаг, стабильной депозитной части и
классами активов/пассивов, должно включать в себя, но сберегательных счетов, а также реакции распространения
не ограничиваться, следующими видами рисков: Рыночный кризисных явлений на кредитование. Соответствующий
риск; Риск концентрации; Модель анализа неустойчивости сценарий OCP формирует основной очаг напряженности,
параметров; Геп-анализ; Риск ликвидности; Риск который может возникнуть у HSBC филиала и, конечном
геополитического влияния на доходность, капитал. HSBC итоге, окажет влияние на группу в целом.
проводит стресс-тестирование, как широким набором 12Виды стресс-сценариев ‘10. Сценарий А –0
стандартных сценариев, так же как и сценариев для Предположения сайта: ? Казначейство продает/совершает
развивающих рынков, учитывающих особенности сделки репо высоко-ликвидные ценные бумаги ?
определенных торговых/ инвестиционных книг и Казначейство определяет реалистичную рыночную стоимость
географического местоположения, локальные сценарии. портфеля ликвидных активов ? Изменение прайсинга
5STRESS – TESTING in HSBC. Стандартные0 депозитов/сберегательных счетов свыше 100% от текущих
стресс-сценарии –перечень событий, которые являются уровней ? Увеличение кредитного спреда, которое может
последствиями движений мирового рынка, ряд из них быть применено для любого нового облигационного выпуска
является обязательным, ряд оставляется на усмотрение банка, если таковые вообще имеются, согласно сценарию
каждого отдельно подразделения HSBC. Цель - общее OCP для данного сайта Сцнарий Б – Предположение группы:
представление о риске, принимаемом Группой. ? Разрешено продавать только высоколиквидные ценные
Стресс-сценарии для развивающихся стран – бумаги (Репо не разрешено) ? На рынке действуют самые
разрабатываются на уровне Группы с учетом особенностей консервативные дисконты ? Изменение прайсинга
стран участниц, при условии оценки исторических данных депозитов/сберегательных счетов свыше 100% от текущих
за 3 и более лет. Цель - общее представление о риске на уровней ? Увеличение кредитного спреда по беззалоговым
развивающихся рынках, принимаемом Группой. Локальные облигационным выпускам на 200 bps, Увеличение
стресс - сценарии – разрабатываются локальным кредитного спреда по залоговым облигационным выпускам
менеджментом, согласно местной деловой и экономической на 50 bps, Сценарий C – Комбинация предположений: ?
обстановке. Сценарии должны включать диапазон движений Казначейство решает: продавать или совершать сделки
процентных ставок, промежуточные точки, репо с ликвидными ценными бумагами с учетом самых
непосредственные изменения кривых доходностей. консервативных дисконтов ? Изменение прайсинга
Рекомендуемый период времени составляет по крайней мере депозитов/сберегательных счетов свыше 100% от текущих
три года. уровней ? Увеличение кредитного спреда по новым
6Сценарии и Стресс-Тест Моделирование ‘10.0 беззалоговым облигационным выпускам на 200 bps ?
Ответственность по рассмотрению стресс-сценариев Увеличение кредитного спреда по новым залоговым
возложено на ALCO, члены которого используют итоговые облигационным выпускам на 50 bps,
данные, как часть оценки ожидаемого чистого процентного 13Виды стресс-сценариев ‘10.0
дохода банка, оценок портфелей банка, с учетом 14Виды стресс-сценариев ‘10. БАЗИСНЫЙ РИСК HSBC также0
применения различных сценариев процентных ставок при может оценивать изменение стоимости активов и пассивов,
изменении балансовых данных. Результаты представляют которые оцениваются по бенчмарку (например: Базовая
собой перечень данных, используемые для мониторинга ставка UK и тд), делать разумные предположения
процентного риска. Область тестирования сценариев более относительно того, как этот эталонный уровень
широка, чем просто оценка результатов движений в переместится относительно кривой межбанковского
процентных ставках - тестируются влияние на доходность, кредитования, учитывая что данные изменения происходят
капитал или ликвидность изменяющихся комбинаций всегда коррелированно. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАЙСИНГУ
рыночного риска, потребительского поведения, оценки, ПРОДУКТОВ HSBC принимает во внимание эффект от движения
геополитических обстоятельств, также как и значения в процентных ставках на изменение продуктовой маржи, а
чистого процентного дохода. HSBC устанавливает также оценивает влияние несоответствий / задержек при
тригерры, разделенные на 3 категории: 0% - 80% - 1 изменении процентных ставок на прайсинге продуктов
триггер (желтый), 80% -100% - 2 триггер (зеленый), 100% банка, все данные консолидируются на глобальном уровне.
и выше – 3 триггер (красный). ОПЦИОНАЛЬНОСТЬ Анализ должен отражать Опциональность
7Сценарии и Стресс-Тест Моделирование ’10.0 (например, воздействие изменения процентных ставок на
8Типы стресс-сценариев ’10.0 уровне досрочных ипотечных выплат). Очевидно, область
9Виды стресс-сценариев ‘10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ0 для принятия более сложных предположений моделирования
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NII В дополнение к PVBP/VaR будет зависеть от направления деятельности филиала.
используются методы моделирования, чтобы измерить 15Виды стресс-сценариев ‘10. БЕК-ТЕСТИРОВАНИЕ HSBC0
чувствительность к движениям процентной ставки. a) анализирует каждые 6 месяцев оценка чувствительности,
Параллельное движение в кривой доходности +/-200 bps и проведенная ранее в сравнении с текущими уровнями,
сценарий параллельного сдвига (+/-200bps), показатели изменениями за период NII изменяется за период.
параллельно повышаются/снижаются на 25 bps ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ HSBC разделяют
поквартально, горизонт 1 год. б) Чувствительность оценки чувствительности NII на категории (Торговая
процентной ставки локальной торговой книги, книга, Мировые рынки, Коммерческое кредитование и т.д,)
казначейские операции по мировым рынкам и остальная которая впоследствии сводится в единую сводную
деятельность банка должна быть проанализирована отчетность. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
отдельно, с учетом трансфертного ценообразования. КРЕДИТОВАНИЯ (Банк) Тестирование коммерческого
БАЛАНС БАНКА Тестирование баланса на горизонте 12 кредитования является сложным процессом, HSBC тестирует
месяцев на основании Плановых показателей/Оценка коммерческое кредитование в разрезе линий бизнеса и
доходности, с учетом корректировок при условии основного продукта, а также учитывет при этом
несовпадения сроков анализа чувствительности процентных прайсинг/бихейвиорализацию (поведенческие
ставок и анализа балансовых показателей. Планируемый характеристики продуктов, связанное с этим транфертное
баланс Банка должен включить текущие предположения ценообразование банка и эффект по пересмотру оценки
Казначейства по реинвестированию, а также установленные риска на основе Модели бихейвиорализации продуктов).
и планируемые лимиты риска, а также учитывать несколько 16Виды стресс-сценариев ‘10. ТЕСТИРОВАНИЕ NII0
сценариев развития ситуации, сильные изменения. ТОРГОВОЙ КНИГИ HSBC разделяет доход от
Движения активов и пассивов банка. активно-пассивной деятельности торговой книги банка в
10Виды стресс-сценариев ‘10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАЛАНСА0 зависимости источников фондирования и тестирует книги,
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА Расчеты связанные с внешними источниками фондировании отдельно
чувствительности должны отразить оценку по HSBC по от книг, связанных с внутренними источниками
будущим движениям NII, согласно определенным сценариям. привлечения (BSM), тем самым добиваясь чистоты и
HSBC предусматривает степень, до которой может корректности отражения чувствительности торговых книг.
происходить сдвиг в процентных ставках, изменение КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ Согласно разработанным сценариям для
окружающей экономической среды, которое может изменить оценки чувствительности кривой доходности HSBC
спрос на продукты банка, как поведение клиентов может использует будущие процентные ставки, применяя их к
измениться в соответствии с движениями в процентных текущей кривой доходности и рассчитывает Implied
ставках, а также иные изменения которые могут повлиять Forward Rates. ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ Тестирование по всем
на деятельность HSBC. валютам производится с учетом их материальности и
11Виды стресс-сценариев ‘10. РИСК ЛИКВИДНОСТИ:0 объединяется в итоге в единый стресс-тест в
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Основные национальной валюте.
сценарии стресс-тестирования рисков ликвидности
16 «Стресс-тестирование банка» | Стресс-тестирование банка 0
http://900igr.net/fotografii/ekonomika/Stress-testirovanie-banka/Stress-testirovanie-banka.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

124 темы
Фото
Презентация: Стресс-тестирование банка | Тема: Банки | Урок: Экономика | Вид: Фото
900igr.net > Презентации по экономике > Банки > Стресс-тестирование банка