Кредит
<<  Управление кредитными рисками Понятие и структура кредитного рынка  >>
Картинок нет
Картинки из презентации «Тема: Управление кредитными рисками» к уроку экономики на тему «Кредит»

Автор: Pavel. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Тема: Управление кредитными рисками.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 174 КБ.

Тема: Управление кредитными рисками

содержание презентации «Тема: Управление кредитными рисками.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Тема: Управление кредитными рисками. 10риску. В качестве обеспечения могут
21.Процесс управления кредитными выступать денежные средства, ценные бумаги
рисками 2. Кредитная стратегия 3. Основные или иные ликвидные активы, которые в
способы управления кредитным риском. случае дефолта контрагента можно
3Процесс управления кредитными рисками реализовать в возмещение утраченного
включает в себя следующие этапы: актива. Обычно рыночная стоимость активов,
идентификация риска; количественная оценка переданных в обеспечение, должна превышать
риска; мониторинг риска; принятие решения сумму обязательства, при этом образующийся
об изменении уровня риска; выбор и дисконт предназначен для снижения
реализация мер по снижению (увеличению) рыночного риска кредитора. Так, на личные
риска; контроль за уровнем риска и средства, внесенные в качестве
эффективностью принятых мер. обеспечения, будут иметь нулевой дисконт,
4Главной целью управления кредитными а для государственных ценных бумаг он
рисками является максимизация доходности может колебаться в диапазоне от 1 до 8% в
активов с учетом риска путем поддержания зависимости от срока, оставшегося до
величины ожидаемых потерь в рамках погашения.
приемлемых параметров и сокращения 11Двусторонний неттинг Одним из наиболее
волатильности этих потерь. Желательно, действенных методов снижения
чтобы система риск-менеджмента учитывала подверженности кредитному риску является
взаимосвязь кредитного риска с другими двусторонний взаимозачет требований
видами финансовых рисков, в особенности с (неттинг), ставший стандартным условием
рыночным риском. Одна из главных проблем – сделок со свопами на международных
это концентрация кредитного риска, которая финансовых рынках. Двусторонний неттинг
может принимать разные формы и обычно представляет собой зачет взаимных
возникает в том случае, если значительная требований между сторонами по заключаемым
доля долговых обязательств в портфеле сделкам, удовлетворяющим определенным
финансового института характеризуется требованиям. В случае наступления дефолта
одинаковой подверженностью риску, а также, контрагент не может остановить платежи по
если относительно большое количество контрактам с отрицательной текущей
контрагентов принадлежит к одной и той же стоимостью, требуя в то же время получения
отрасли экономики, региону или даже платежей по контрактам с положительной
стране. С формальной точки зрения стоимостью замещения. Цель неттинга, таким
концентрация кредитного риска означает образом, заключается в том, чтобы
возрастание корреляции между дефолтами или сократить подверженность кредитному риску
понижением кредитных рейтингов до размера чистой задолженности
контрагентов, что может привести к очень (нетто-задолженности) по всем сделкам,
высоким убыткам при наступлении кредитного охватываемым соглашением о неттинге.
события. Лимитирование Одним из основных способов
5Процесс управления кредитным риском управления кредитными рисками является
тесно связан со стратегией финансового лимитирование подверженности риску, т.е.
института в области кредитования и ее установление системы лимитов на каждого
соблюдением сотрудниками, участвующими в заемщика, группу заемщиков, отдельные
процессе управления кредитными рисками. В отрасли или сектора эко номики, регионы,
этой стратегии должны быть четко конкретные виды финансовых продуктов и т.
определены основные цели и политика банка д. и на весь кредитный портфель в целом.
в отношении кредитного риска, а также 12Система установления лимитов должна
соответствующие правила и процедуры отвечать следующим требованиям: действие
ведения бизнеса. Стратегия отражает лимитов распространяется на все виды
отношение банка к кредитному риску в целом деятельности, сопряженные с кредитным
и устанавливает, в частности: кредитные риском; при расчете лимитов агрегируются
лимиты по контрагентам и по портфелю в все виды вероятных потерь; лимиты
целом; целевое соотношение доходности и устанавливаются на основе системы
подверженности кредитному риску; внутренних кредитных рейтингов, связанных
приоритеты по предоставлению кредитных с конкретными заемщиками или их группами;
ресурсов (типы долговых обязательств, лимиты не должны пересматриваться по
сектора экономики, регионы, валюта, сроки, требованию клиента; лимиты должны
требуемая доходность и т.д.); целевые устанавливаться с учетом результатов
характеристики кредитного портфеля, стресс-тестирования; лимиты должны
включая предельный уровень концентрации устанавливаться с учетом рисков,
кредитного риска; внутренние нормативы возникающих при досрочной ликвидации
достаточности капитала, резервируемого под позиций в случае дефолта контрагента.
покрытие потерь вследствие кредитного 13Помимо этого в банке должен
риска, порядок их расчета и др. осуществляться постоянный контроль за
6Банки должны создавать и поддерживать фактически понесенными потерями и
систему администрирования кредитных проводиться их сопоставление с
портфелей. Это является необходимым установленными лимитами с целью принятия
условием обеспечения безопасности и мер по снижению кредитного риска. При
финансовой устойчивости банков. Система установлении лимитов необходимо учитывать
администрирования включает в себя: сбор на следующие ограничения: по срокам; по
постоянной основе необходимой информации о обеспечению; по валюте. Финансовые
контрагентах; ведение кредитной институты по-разному решают задачу
документации; юридическое сопровождение расстановки лимитов, но обычно кредитные
сделки; осуществление контактов с лимиты подразделяются на следующие группы:
заемщиками; контроль за выполнением региональные (страновые) лимиты;
условий кредитных договоров, состоянием отраслевые лимиты; лимиты на одного
обеспечения и т.д.; передача информации во заемщика.
внутрифирменные управленческие 14При определении отраслевых лимитов
информационные системы. необходимо осуществить анализ Достаточно
7Финансовые институты должны большого числа отраслевых факторов риска,
разработать и внедрить систему кредитного наиболее важными из которых являются:
контроля. Кредитный контроль призван текущее положение отрасли и перспективы ее
своевременно идентифицировать потенциально развития; цикличность развития отрасли;
проблемные долговые обязательства путем уровень конкуренции; чувствительность к
анализа: текущего финансового состояния изменениям технологий; структура издержек
заемщика; выполнения заемщиком условий в среднем по отрасли; темпы роста;
кредитного договора; целевого диверсификация по выпускаемым товарам и
использование кредитных ресурсов; потребителям; отраслевые ограничения;
прогнозирования способности к обслуживанию требования регулирующих органов;
долга на основе анализа плана движения чувствительность к колебаниям валютных
денежных средств заемщика и др. курсов.
8Можно выделить следующие основные 15При определении лимитов на одного
способы управления подверженностью заемщика или группу взаимосвязанных
кредитному риску, снижения его заемщиков необходимо учитывать следующие
концентрации и уровня потерь при факторы: доля капитала финансового
наступлении дефолта: переоценка активов по института, которой он готов рисковать;
рыночной стоимости; обеспечение отраслевая принадлежность заемщика; размер
обязательств – в частности, путем внесения активов заемщика; финансовая устойчивость
маржи или залога; резервирование средств заемщика; качество управления
под покрытие ожидаемых и непредвиденных потенциального заемщика; перспективы
потерь; лимитирование; диверсификация развития заемщика; взаимоотношения
портфеля; взаимозачет встречных требований финансового института с данным заемщиком;
(неттинг); выработка условий досрочного ожидаемая доходность с учетом риска по
взыскания суммы задолженности и операциям с данным заемщиком; общее
прекращения действия обязательств; состояние экономики; требования
страхование; секьюритизация долговых регулирующих органов.
обязательств; хеджирование с помощью 16Условия досрочного взыскания
кредитных производных инструментов. задолженности и прекращения действия
9Переоценка по рыночной стоимости обязательств Условия досрочного
Оценка активов по рыночной стоимости прекращения действия соглашения при
представляет собой один из самых наступлении определенного кредитного
эффективных способов снижения события являются мерами защиты от риска
подверженности кредитному риску. Она дефолта. Они нацелены на снижение не
предполагает фиксацию прибылей или убытков столько подверженности кредитному риску,
по открытым позициям в результате сколько вероятности дефолта контрагента в
колебания рыночных цен на регулярной течение пери ода действия соглашения. В
основе: например, ежедневно (для биржевых частности, типичным условием является
сделок) или через более продолжительные оговорка о досрочном взыскании всей суммы
интервалы времени (для внебиржевых задолженности с заемщика или немедленном
инструментов). Если обе стороны по сделке расторжении свопа и расчете наличными в
симметрично учитывают прибыли и убытки, случае ухудшения кредитного качества
это называется двусторонней переоценкой по контрагента, например снижения его
рыночной стоимости, а если учитываются кредитного рейтинга ниже определенного
убытки только одной стороны, то такой уровня. Другим примером может быть
метод принято называть односторонней требование об увеличении выплачиваемой
переоценкой по рыночной стоимости. процентной ставки (кредитного спреда) при
Ежедневная переоценка позиций по рыночной понижении кредитного рейтинга заемщика.
стоимости широко используется расчетными Подобные оговорки не предоставляют полной
палатами бирж как основной способ снижения защиты от кредитного риска, так как их
риска контр агента. Это отличает исполнение повлечет только ухудшение
организованные (биржевые) рынки от финансового состояния контрагента.
внебиржевых, где зачастую отсутствует 17Заключение сделок со специальными
посредник, который мог бы обеспечивать дочерними компаниями, «изолированными» от
выполнение обязательств сторонами по риска дефолта материнской компании В
сделке и проводить переоценку позиций по зарубежной практике такие компании обычно
рыночной стоимости. создаются специально для торговли
10Установление требований к гарантийному производными инструментами или проведения
залогу (марже) Потенциальная структурированных финансовых операций. В
подверженность кредитному риску в будущем последнем случае они часто называются
при сделках с фьючерсными контрактами специальными юридическими лицами. Такие
может быть покрыта за счет маржи, компании обычно имеют очень высокий
представляющей собой форму частичного кредитный рейтинг и являются
обеспечения обязательств контрагентов по «изолированными» от риска банкротства
заключенной ими сделке. Обеспечение материнской компании с помощью различных
Внесение обеспечения (залог активов) юридических оговорок в уставных документах
является защитной мерой от текущей и и заключаемых договорах.
потенциальной подверженности кредитному
Тема: Управление кредитными рисками.ppt
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/tema-upravlenie-kreditnymi-riskami-148614.html
cсылка на страницу

Тема: Управление кредитными рисками

другие презентации на тему «Тема: Управление кредитными рисками»

«Принципы управления» - • Производственный (рабочие) • Управленческий (служащие) • Основные • Вспомогательные • Руководители • Специалисты: Экономический Органический гуманистический. Управление персоналом = управление человеческими ресурсами. Управление персоналом. Виды адаптации. Принципы управления персоналом: = Целенаправленное воздействие на человеческую составляющую организации.

«Кредитный кооператив» - Виды стандартов (по степени обязательности). Исполнительный орган контролируется Правлением, затем ревкомом и ОС. Нужен ли директор. Комитет по займам. Председатель Правления (директор). Виды стандартов (по субъектам). Поддерживаются самим сообществом «изнутри». Организационные стандарты кредитного кооператива.

«Управление развитием городов» - Организация магистерской программы: “ядерные” дисциплины. Составные части программы. Barry Cullingworth, Vincent Nadin. Обучение на договорной основе: Дисциплины по выбору. Организация магистерской программы: дисциплины по выбору. Высшая школа урбанистики ниу вшэ. Навыки и компетенции выпускников программы.

«Школы управления» - Школа научного управления (1885-1920). Школы «человеческих отношений» и «поведенческих наук» в современном менеджменте. Целеполагание. Поведенческая (бихевиористская) школа. Школа человеческих отношений (1930-1960). Управленческий цикл. Системный подход в управлении. Подготовка. Намерение. 14 основных принципов управления по А. Файолю:

«Структура управления проектом» - Руководитель проекта функционирует на постоянной основе и чаще всего имеет свой собственный штат. 3. «Всеобщее управление проектами». Смешанные организационные структуры. Преимущества и недостатки всех видов матричных орг.структур. Классификация организационных структур УП. Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта.

«Подросток в обществе риска» - Риски, окружающие подростка: 5. Приобщение к курению Период приобщения к курению совпадает с периодом приобщения к пиву: с 4-го по 9-й класс включительно. 1. Шум. 6. Подростковая наркомания. Подросток в обществе риска. 4. Раннее сексуальное развитие. 3.Отрицательные последствия просмотров телепрограмм.

Кредит

10 презентаций о кредите
Урок

Экономика

125 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по экономике > Кредит > Тема: Управление кредитными рисками