Кредит
<<  Специальность «Финансы и кредит» Кредитный процесс, оценка кредитоспособности заемщика и риски, связанные с кредитованием  >>
Картинок нет
Картинки из презентации «Управление кредитным риском» к уроку экономики на тему «Кредит»

Автор: Igor. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Управление кредитным риском.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 126 КБ.

Управление кредитным риском

содержание презентации «Управление кредитным риском.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Тема 8. Управление кредитным риском. 19учитывать балльные оценки по следующим
2Кредитный риск. - основная причина факторам: - среднемесячный остаток счета,
банкротства предпринимательских структур. - среднегодовой оборот по счету, -
Он связан с заемщиком, с эмитентом организационно-правовая форма бизнеса, -
долговых ценных бумаг и с контрагентом в кредитная история, - деловая репутация
сделках с фор­вардами, опционами, свопами клиента, - финансовое положение
и в период расчетов по ценным бумагам. (оцениваемое по коэффициентам: текущей
3Кредитный риск определяется. Большим ликвидности, финансовой независимости,
количеством разнообразных и рентабельности продаж, покрытия процентных
взаимосвязанных факто­ров : качеством выплат и оборачиваемости запасов).
корпоративного менеджмента, финансовым 20Шкала рейтинга заемщика может
положением предприятия, общеэкономическими учитывать 5 диапазонов оценки в баллах.
условиями в отрасли деятельности заемщика 21Рейтинг кредита. может находиться на
и в стране (страновой или суверенный риск) уровне: Высокий Надежный
и др. Удовлетворительный Низкий
4Основным видом кредитного риска. Неудовлетворительный А также: - вид
(Кредитным событием) является дефолт — обеспечения, - схему погашения, - сумму
невозможность или нежелание контрагента кредита в процентах от валюты баланса.
выполнить свои обязательства в срок и/или 22Шкала рейтинг кредита может учитывать
в полном объеме, ведущее к нарушению 3 диапазона балльной оценки: 1. Высокий от
условий договора и позволяющее кредиту 11 до 13 2. Средний от 5 до 10 3. Низкий
начать процесс взыскания задолженности. < 5 Окончательное решения о выдаче
5Организационная структура кредитных кредита может приниматься с учетом обоих
звеньев коммерческого банка. зависит от рейтингов — как заемщика, так и кредита.
объема, характера и географии операций. В 23Качественные (номерные). рейтинги
общем случае она включает: - кредитный классифицируют кредиты и заемщиков на
комитет, - подразделение по коммерческим основании качественных признаков.
ссудам, - подразделение по потребительским Например, для отнесения к группе рейтинга
ссудам, - подразделение по анализу кредита - «предельный» - используются
кредитоспособности заемщиков, - следующие признаки: - слабый заемщик, -
подразделение по контролю качества недостаточный залог, - завышенная сумма
кредитного портфеля. кредита по отношению к капиталу, -
6Этапы управления кредитным риском необходимость постоянного внимания и
индивидуального заемщика. гарантий.
7Основными этапами. Управление 24Системы формализованных балльных
кредитным риском являются: - оценка оценок, разработанные на базе
кредитного предложения и статистических моделей, позволяют
кредитоспособности заемщика (до выдачи упростить и удешевить процедуру принятие
кредита), - в течении срока действия решения о выдаче кредита, снизить
кредитного договора, - при досрочной требова­ния к квалификации и фактор
ликвидации кредита. субъективности кредитных работников.
8Ключевым является первый этап. т.к. Аналогичные методы приме­няются и для
допущенные на нем ошибки наиболее оценки потребительских кредитов (кредитный
трудно-исправимы Он включает анализ: - скоринг). Недостатки таких моделей -
обоснованности потребности в кредите, - необходимость своевременной корректировки
кредитной истории заемщика (при ее при изменении эко­номических условий и
наличии). - информации из баз данных стиля жизни семей; сложность установления
кредитных регистров и агентств, - границ между группами, обеспечивающих
финансовой отчетности предприятия (минимум оптимальный компромисс между надежностью и
за три года), - бизнес-плана и другой доходностью кредитов.
доступной информации о заемщике. 25Серьезным недостатком методов оценки
9Всесторонняя оценка кредитоспособности кредитоспособности заемщика с помощью
заемщика по методу 5 «Си» включает оценку анализа финансовых коэффициентов,
следующих сторон. 1) (character) рейтинговых оценок и кредитного скоринга
правоспособности - отсутствия является учет факторов и связей прошлого.
предусмотренных законом ограничений для 26Наибольшую известность получила
физических лиц (н-р, по возрасту или Z-модель, разработанная профессором
состоянию здоровья) и вытекающих из устава Нью-Йоркского университета Эдвардом
предприятия юридических прав на подписание Альтманом в 1968 г.: Z = 1,2 X1 + 1,4Х2 +
соответствующих кредитных документов и 3,ЗХ3 +0,6Х4 + 0,999Х5 Вероятность
репутации — моральной готовности отдать банкротства в течении 1-2 лет в
долг. 2) (capasity) возможности заработать зависимости от значения Z: Z < 1,81
прибыль, достаточную для выполнения -высокая, 1,81 < Z > 2,99 -неясно
обязательств пе­ред кредитором. 3) («туманная область), Z > 2,99 - низкая.
(capital) собственный капитал. 4) 27В 1977 г. Альтман, Холдмен и Нараянан
(condition) условия в отрасли и регионе разработали модель нового поколения для
деятельности заемщика, 5) (collateral) компаний с активами более 100 млн. долл. -
залог — движимое и недвижимое имущество; ZETA, учитывающую 7 факторов: -
ценные бумаги; срочный депозит; страховой рентабельность активов, - стабильность
полис, цедированный на банк; дебиторская прибыли за последние 5-10 лет, - покрытие
задолженность и другие объекты и пра­ва. процентов, - общую прибыльность, - текущую
10Слабость 2-го «Си». в банках развитых ликвидность. - отношение рыночной
стран не может быть компенсирована другими капитализации к балансовой стоимости за
фактора­ми, т.к. перспектива судебного последние 5 лет, - размер компании.
разбирательства с клиентом для них 28Недостатком обеих моделей - Z и ZETA -
неприемлема. Это «Си» отражает качество является их эмпирический характер
менеджмента и, в первом приближении, может («статистическая подгонка» без
оцениваться по величине и стабильности теоретического обоснования), а также
денежного потока предприятия. использование линейной зависимости.
113-е «Си». - Собственный капитал - 29В течении срока действия кредитного
характеризует устойчивость предприятия к договора. — 2-й этап - осуществляется
возможным потерям. кредитный мониторинг финансового состояния
124-е «Си». - Условия - определяется заемщика, при ухудшении которого
текущей фазой экономического цикла и предпринимаются меры за­щиты от возросшего
спецификой положе­ния в конкретной отрасли кредитного риска: - повышение процентной
и регионе. ставки (если это предусмотрено условиями
135-е «Си». - качество залога - договора), - разработка плана санации
оценивается его ликвидностью и степенью бизнеса (при необходимости - с
подверженности ин­фляции. При оценке подключением банковских специалистов), -
залога важно правильно соотнести рыночную дополнительное обеспечение. - Пролонгация
стоимость залога с величиной кредита (в кредита, - реструктуризация или
начале кредитного периода и при каждой капитализация задолженности.
переоценке), а также - правильно 30Начало процедуры взыскания
юридически оформить права кредитора на его задолженности: Если ситуация ухудшается -
использование для погашения задолженности. наступает 3-й этап - - подача в суд
Вещественный залог должен быть искового заявления, - обращение требования
застрахован. к поручителю, - реализация залога.
14Поручительство третьего лица. Другой 31Управление риском кредитного портфеля.
вид обеспечения кредита. Наряду с управлением кредитным риском
15Методы оценки кредитоспособности индивидуального заемщика/кредита банки
заемщика. - Анализ финансовых осуществляют управление риском кредитного
коэффициентов, - рейтинговая оценка портфеля в целом на основе диверсификации
качества кредита и/или заемщика, - выданных кре­дитов по различным признакам
статистические модели прогнозирования (кредитное меню): по видам кредитов
вероятности банкротства - для юридических (коммерческие и потребительские), по целям
лиц или нарушения условий кредитного (под основные или оборотные средства), по
договора - для физических лиц. отраслям, по срокам, по видам заемщиков
16Анализ финансовых коэффициентов (форма собственности,
проводится. по данным прошедшей организационно-правовая форма бизнеса,
независимую экспертизу (аудит) финансовой резидентность), по видам валюты, по
отчетности предприятия, которая включает: странам. по виду процентной ставки
отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет (фиксированная и плавающая), по
об изменении структуры капитала, отчет о обеспечению (лизинг, ипотека) и др.
денежном потоке и приложения. Коэффициенты 32Статистические модели управления
характеризуют основные аспекты кредитным риском. Наиболее широкое
деятельности предприятия и могут практическое применение получили модели: -
различаться по составу, числу групп и Credit Metrics (J.P. Morgan Chase), -
наименованию. Например, система может Credit Risk + (Credit Suisse), - Portfolio
включать в себя следующие коэффициенты: - Manager (KMV) и др.
ликвидности, - оборачиваемости, - 33Другие методы снижения риска
финансовой устойчивости. - рентабельности, кредитного портфеля: - Секьюритизация
- рыночной активности. активов, - неттинг, - хеджирование
17Рейтинговый метод. Рейтинги делятся на кредитными деривативами.
внешние и внутренние. Внешние определяются 34Секьюритизация активов. - передача
специализированными рейтинговыми прав собственности на активы и связанных с
агентствами - Moody's, Standard & ними рис­ков третьим лицам путем продажи
Poor's (S&P) и др.- отдельно для им ценных бумаг, выпущенных под
кратко- и долгосрочного периода. Облигации обеспечение однородной части кредитного
с рейтингом от - ВВВ (S&P) или Baa портфеля. Процентные выплаты и погашение
(Moody's) и более - относятся к таких ценных бумаг осуществляются из
инструментам инвестиционного качества, выплат по кредитному портфелю.
менее - спекулятивного качества. 35Неттинг. - двусторонний взаимозачет
Внутренние рейтинги заемщика и кредита встречных требований по нескольким
разрабатывают сами банки. Они делятся на контрактам. Ши­роко используется по своп
количественные (балльные) и качественные сделкам на международном финансовом рынке.
(номерные) и могут разли­чаться как по 36Кредитные деривативы. — Свопы,
числу степеней риска заемщика (от 5 до опционы, варранты, форварды и другие
10), так и по составу учитываемых условные обязательства - предусматривают
факторов. обмен денежными потоками при наступлении
18К основным факторам. Классификации для определенного кредитного события (дефолт,
составления рейтинга относятся: - цель, - снижение кредитного рейтинга, значительное
размер кредита, - срок кредита, - отрасль, падение рыночной стоимости базисного
- финансовое положение заемщика, - актива) в течении фиксированного периода
кредитная история заемщика. времени.
19Рейтинг заемщика. Например, 37Спасибо за внимание!
количественный рейтинг заемщика может
Управление кредитным риском.ppt
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/upravlenie-kreditnym-riskom-150257.html
cсылка на страницу

Управление кредитным риском

другие презентации на тему «Управление кредитным риском»

«Стили управления» - Видеть конечную цель и смысл выполняемой работы, ощущать свою сопричастность. Первого среди равных. Пример для подражания. А вы как думаете? Результаты не заставят себя ждать! Пророка, провидца. Принуждающий или диктаторский стиль. 6 стилей управления – 6 путей к цели. Находиться в комфортной дружеской атмосфере.

«Денежно-кредитная политика» - Валютные интервенции. Борьбу с инфляцией. Процентные ставки. Денежно-кредитная политика и денежно-кредитное регулирование. Укрепление устойчивости национальной валюты. Субъекты и объекты денежно-кредитной политики. Административные инструменты: Инструменты валютного регулирования и валютного контроля.

«Управление проектами» - Цели лекции. Создание ИСР - контекст. Создание ИСР / Инструменты и методы / Основа для ИСР. Планирование содержания: инструменты и методы. 1) Шаблоны иерархической структуры работ 2) Декомпозиция. 1) Инспекция. Основа для ИСР. Определение содержания. Управление содержанием проекта. Создания ИСР / Выходы.

«Школы управления» - Количественная школа управления (50-80-е гг.). Функции менеджмента по Файолю: Планирование Организация Мотивация Контроль Координация. Поведенческая (бихевиористская) школа. Школа человеческих отношений (1930-1960). (Разработка универсальных принципов на основе идей школы научного управления). Целеполагание.

«Стратегические разработки» - Целевые показатели. Входные ресурсы. Экспертный Совет. Организация: сильные и слабые стороны. Реализация программы –. Назначение руководителя программы. Результативность. Управление рынком. Освещение в СМИ. Органы МСУ (снятие соц. напряженности) Бюджетополучатели (доп.доходы бюджета). Отчет об использовании средств.

«Управление организацией» - Отсутствие способности руководить. Основные стили руководства. Делегирование, ответственность и полномочия. Три исторических типа власти в обществе. Власть, основанная на вознаграждении. 5.3. Производственная дисциплина. 5.2. Основополагающие документы. Управляющий и лидер. Убеждение. Традиция - привлекательный инструмент как для организации, так и для руководителя.

Кредит

10 презентаций о кредите
Урок

Экономика

125 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по экономике > Кредит > Управление кредитным риском