Банки Скачать
презентацию
<<  Стандарты качества банка Банковские риски и управление ими  >>
Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010
Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010
Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010
Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010
Stress testing in HSBC
Stress testing in HSBC
Стресс - тестирование
Стресс - тестирование
Стресс - тестирование должно оценивать воздействие
Стресс - тестирование должно оценивать воздействие
Стандартные стресс-сценарии
Стандартные стресс-сценарии
Сценарии и стресс-тест
Сценарии и стресс-тест
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Моделирование
Типы стресс-сценариев
Типы стресс-сценариев
Типы стресс-сценариев
Типы стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Прогнозирование баланса и экономического состояния рынка
Прогнозирование баланса и экономического состояния рынка
Риск ликвидности
Риск ликвидности
Предположения сайта
Предположения сайта
Виды стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Виды стресс-сценариев
Базисный риск
Базисный риск
Бек-тестирование
Бек-тестирование
Тестирование NII торговой книги
Тестирование NII торговой книги
Картинки из презентации «Стресс-тестирование банка» к уроку экономики на тему «Банки»

Автор: Julieta Perez Ziccardi. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Стресс-тестирование банка.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 431 КБ.

Скачать презентацию

Стресс-тестирование банка

содержание презентации «Стресс-тестирование банка.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010. 11(operational cash-flow projections), достаточности капитала (по
2STRESS TESTING in HSBC. Типы стресс-сценариев. Виды локальным требованиям и групповым), чувствительности капитала к
стресс-сценариев. Finance Pack. валютному риску. OCP оценивает денежные притоки и оттоки и
3STRESS – TESTING in HSBC. HSBC использует в дополнении к оказываемое ими влияние на прибыль и ликвидность банка,
PVBP (PV change on 1 basis point) и VaR (Value at Risk), Vega ожидаемые HSBC при условии наступления различных сценариев на
(Options measurement) моделям систему стресс-тестирования, для основании балансовых данных, планируемой деятельности
корректной идентификации и управления рыночными рисками и бизнес-подразделений, бихейвиорализируемой части
рисками ликвидности, не охваченными моделями PVBP/VaR/Vega и для активов/пассивов. Данные используются для принятия решения,
выполнения основных нормативных требований IFRS (Basel I,II). относительно дальнейшей деятельности в рамках года. Сценарии
Стресс - тестирование используется, чтобы идентифицировать расположены по принципу ухудшения ситуации, также
маловероятные крупные потенциальные потери, в ситуациях, когда разрабатываются локальные сценарии, которые учитывают специфику
нормальные условия рынка перестают работать. В подобных сайта. Различаются 3 основных сценария развития ситуации с
кризисных сценариях, стандартные отклонения могут колебаться в несколькими подсценариями для развивающихся рынков. На основании
сторону экстремально высоких, а потери могут быть намного статистических данных были сделаны предположения, относительно
больше, чем могло бы быть оценено с помощью модели VaR. потенциальных оттоков средств, (так называемых “hot money”) в
4STRESS – TESTING in HSBC. Стресс - тестирование должно разрезе высоколиквидной части портфелей ценных бумаг, стабильной
оценивать воздействие большого разнообразия рисков, депозитной части и сберегательных счетов, а также реакции
сегментированных как географически, так классами распространения кризисных явлений на кредитование.
активов/пассивов, должно включать в себя, но не ограничиваться, Соответствующий сценарий OCP формирует основной очаг
следующими видами рисков: Рыночный риск; Риск концентрации; напряженности, который может возникнуть у HSBC филиала и,
Модель анализа неустойчивости параметров; Геп-анализ; Риск конечном итоге, окажет влияние на группу в целом.
ликвидности; Риск геополитического влияния на доходность, 12Виды стресс-сценариев ‘10. Сценарий А – Предположения сайта:
капитал. HSBC проводит стресс-тестирование, как широким набором ? Казначейство продает/совершает сделки репо высоко-ликвидные
стандартных сценариев, так же как и сценариев для развивающих ценные бумаги ? Казначейство определяет реалистичную рыночную
рынков, учитывающих особенности определенных торговых/ стоимость портфеля ликвидных активов ? Изменение прайсинга
инвестиционных книг и географического местоположения, локальные депозитов/сберегательных счетов свыше 100% от текущих уровней ?
сценарии. Увеличение кредитного спреда, которое может быть применено для
5STRESS – TESTING in HSBC. Стандартные стресс-сценарии любого нового облигационного выпуска банка, если таковые вообще
–перечень событий, которые являются последствиями движений имеются, согласно сценарию OCP для данного сайта Сцнарий Б –
мирового рынка, ряд из них является обязательным, ряд Предположение группы: ? Разрешено продавать только
оставляется на усмотрение каждого отдельно подразделения HSBC. высоколиквидные ценные бумаги (Репо не разрешено) ? На рынке
Цель - общее представление о риске, принимаемом Группой. действуют самые консервативные дисконты ? Изменение прайсинга
Стресс-сценарии для развивающихся стран – разрабатываются на депозитов/сберегательных счетов свыше 100% от текущих уровней ?
уровне Группы с учетом особенностей стран участниц, при условии Увеличение кредитного спреда по беззалоговым облигационным
оценки исторических данных за 3 и более лет. Цель - общее выпускам на 200 bps, Увеличение кредитного спреда по залоговым
представление о риске на развивающихся рынках, принимаемом облигационным выпускам на 50 bps, Сценарий C – Комбинация
Группой. Локальные стресс - сценарии – разрабатываются локальным предположений: ? Казначейство решает: продавать или совершать
менеджментом, согласно местной деловой и экономической сделки репо с ликвидными ценными бумагами с учетом самых
обстановке. Сценарии должны включать диапазон движений консервативных дисконтов ? Изменение прайсинга
процентных ставок, промежуточные точки, непосредственные депозитов/сберегательных счетов свыше 100% от текущих уровней ?
изменения кривых доходностей. Рекомендуемый период времени Увеличение кредитного спреда по новым беззалоговым облигационным
составляет по крайней мере три года. выпускам на 200 bps ? Увеличение кредитного спреда по новым
6Сценарии и Стресс-Тест Моделирование ‘10. Ответственность по залоговым облигационным выпускам на 50 bps,
рассмотрению стресс-сценариев возложено на ALCO, члены которого 13Виды стресс-сценариев ‘10.
используют итоговые данные, как часть оценки ожидаемого чистого 14Виды стресс-сценариев ‘10. БАЗИСНЫЙ РИСК HSBC также может
процентного дохода банка, оценок портфелей банка, с учетом оценивать изменение стоимости активов и пассивов, которые
применения различных сценариев процентных ставок при изменении оцениваются по бенчмарку (например: Базовая ставка UK и тд),
балансовых данных. Результаты представляют собой перечень делать разумные предположения относительно того, как этот
данных, используемые для мониторинга процентного риска. Область эталонный уровень переместится относительно кривой
тестирования сценариев более широка, чем просто оценка межбанковского кредитования, учитывая что данные изменения
результатов движений в процентных ставках - тестируются влияние происходят всегда коррелированно. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАЙСИНГУ
на доходность, капитал или ликвидность изменяющихся комбинаций ПРОДУКТОВ HSBC принимает во внимание эффект от движения в
рыночного риска, потребительского поведения, оценки, процентных ставках на изменение продуктовой маржи, а также
геополитических обстоятельств, также как и значения чистого оценивает влияние несоответствий / задержек при изменении
процентного дохода. HSBC устанавливает тригерры, разделенные на процентных ставок на прайсинге продуктов банка, все данные
3 категории: 0% - 80% - 1 триггер (желтый), 80% -100% - 2 консолидируются на глобальном уровне. ОПЦИОНАЛЬНОСТЬ Анализ
триггер (зеленый), 100% и выше – 3 триггер (красный). должен отражать Опциональность (например, воздействие изменения
7Сценарии и Стресс-Тест Моделирование ’10. процентных ставок на уровне досрочных ипотечных выплат).
8Типы стресс-сценариев ’10. Очевидно, область для принятия более сложных предположений
9Виды стресс-сценариев ‘10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NII моделирования будет зависеть от направления деятельности
В дополнение к PVBP/VaR используются методы моделирования, чтобы филиала.
измерить чувствительность к движениям процентной ставки. a) 15Виды стресс-сценариев ‘10. БЕК-ТЕСТИРОВАНИЕ HSBC анализирует
Параллельное движение в кривой доходности +/-200 bps и сценарий каждые 6 месяцев оценка чувствительности, проведенная ранее в
параллельного сдвига (+/-200bps), показатели параллельно сравнении с текущими уровнями, изменениями за период NII
повышаются/снижаются на 25 bps поквартально, горизонт 1 год. б) изменяется за период. ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ
Чувствительность процентной ставки локальной торговой книги, HSBC разделяют оценки чувствительности NII на категории
казначейские операции по мировым рынкам и остальная деятельность (Торговая книга, Мировые рынки, Коммерческое кредитование и
банка должна быть проанализирована отдельно, с учетом т.д,) которая впоследствии сводится в единую сводную отчетность.
трансфертного ценообразования. БАЛАНС БАНКА Тестирование баланса АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Банк)
на горизонте 12 месяцев на основании Плановых показателей/Оценка Тестирование коммерческого кредитования является сложным
доходности, с учетом корректировок при условии несовпадения процессом, HSBC тестирует коммерческое кредитование в разрезе
сроков анализа чувствительности процентных ставок и анализа линий бизнеса и основного продукта, а также учитывет при этом
балансовых показателей. Планируемый баланс Банка должен включить прайсинг/бихейвиорализацию (поведенческие характеристики
текущие предположения Казначейства по реинвестированию, а также продуктов, связанное с этим транфертное ценообразование банка и
установленные и планируемые лимиты риска, а также учитывать эффект по пересмотру оценки риска на основе Модели
несколько сценариев развития ситуации, сильные изменения. бихейвиорализации продуктов).
Движения активов и пассивов банка. 16Виды стресс-сценариев ‘10. ТЕСТИРОВАНИЕ NII ТОРГОВОЙ КНИГИ
10Виды стресс-сценариев ‘10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАЛАНСА И HSBC разделяет доход от активно-пассивной деятельности торговой
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА Расчеты чувствительности должны книги банка в зависимости источников фондирования и тестирует
отразить оценку по HSBC по будущим движениям NII, согласно книги, связанные с внешними источниками фондировании отдельно от
определенным сценариям. HSBC предусматривает степень, до которой книг, связанных с внутренними источниками привлечения (BSM), тем
может происходить сдвиг в процентных ставках, изменение самым добиваясь чистоты и корректности отражения
окружающей экономической среды, которое может изменить спрос на чувствительности торговых книг. КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ Согласно
продукты банка, как поведение клиентов может измениться в разработанным сценариям для оценки чувствительности кривой
соответствии с движениями в процентных ставках, а также иные доходности HSBC использует будущие процентные ставки, применяя
изменения которые могут повлиять на деятельность HSBC. их к текущей кривой доходности и рассчитывает Implied Forward
11Виды стресс-сценариев ‘10. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Rates. ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ Тестирование по всем валютам
БУДУЩИХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Основные сценарии стресс-тестирования производится с учетом их материальности и объединяется в итоге в
рисков ликвидности осуществляется путем тестирования OCP единый стресс-тест в национальной валюте.
«Стресс-тестирование банка» | Стресс-тестирование банка.ppt
http://900igr.net/kartinki/ekonomika/Stress-testirovanie-banka/Stress-testirovanie-banka.html
cсылка на страницу

Банки

другие презентации о банках

«Программа «Банковское дело»» - Усиливаются требования к квалификации специалистов различных сфер. Банковское дело. Магистерская программа. Сложность и ответственность деятельности в банковской сфере. Что надо знать магистранту. Руководитель программы «Банковское дело». Магистры в области банковского дела должны иметь глубокие знания.

«Стресс-тестирование банка» - Стандартные стресс-сценарии. Риск ликвидности. Базисный риск. Прогнозирование баланса и экономического состояния рынка. Stress testing in HSBC. Стресс - тестирование должно оценивать воздействие. Тестирование NII торговой книги. Моделирование. Stress testing 2010 HSBC 18 October 2010. Сценарии и стресс-тест.

«Возникновение и развитие банков» - Кредитование предприятий. Лицензии кредитных организаций. Политика единого банка. Двухуровневая банковская система. Аккумуляция и мобилизация денежного капитала. Банковская система. Центральный банк. Надзор за деятельностью кредитных организаций. Банки. Организация, созданная для привлечения денежных средств.

«Появление банков» - Коммерческие банки. Понятия. Процент по вкладам. История появления банков. Банк – это финансовый посредник. Функции банков. Банковская система страны. Задания для проверки. Структура цены кредита. Кредитование. Функции банков (банковские услуги). Продолжи фразу. Современные виды банков. Польза банков.

«История банков» - Виды банков. Эмиссионный банк. Древняя Русь. Самостоятельная работа. Функции банков. Первые банковские учреждения. Хранение и транспортировка золота и серебра. Кредитование граждан, предприятий, государства. Налоги. В средние века банковское дело пережило второе рождение. Банки: от древности до современности.

«Банковские риски и управление ими» - Стратегический риск. Управление рисками. Рыночный риск. Индикаторы кредитного риска. Правовой риск. Операционный риск. Фондовый риск. Банковские риски и управление ими. Методы управления рисками. Страновой риск. Риск ликвидности. Кредитный риск. Процентный риск. Понятие и сущность банковских рисков.

Урок

Экономика

124 темы
Картинки
Презентация: Стресс-тестирование банка | Тема: Банки | Урок: Экономика | Вид: Картинки
900igr.net > Презентации по экономике > Банки > Стресс-тестирование банка.ppt