Кредит
<<  Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском Насколько полезны кредитные рейтинги при оценке инвестиционной привлекательности регионов  >>
Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности
Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности
1. Идеология Стандарта управления риском ликвидности должна строиться
1. Идеология Стандарта управления риском ликвидности должна строиться
Банковская ликвидность - способность кредитной организации
Банковская ликвидность - способность кредитной организации
2. Построение элементов управления и качественных характеристик
2. Построение элементов управления и качественных характеристик
Базельские принципы организации системы эффективного управления риском
Базельские принципы организации системы эффективного управления риском
Базельские принципы организации системы эффективного управления риском
Базельские принципы организации системы эффективного управления риском
Базельские принципы организации системы эффективного управления риском
Базельские принципы организации системы эффективного управления риском
Эффективное управление риском ликвидности в кредитной организации :
Эффективное управление риском ликвидности в кредитной организации :
3. Стандарт должен устанавливать единые требования к процессу
3. Стандарт должен устанавливать единые требования к процессу
Стандарт качества управления риском ликвидности в кредитных
Стандарт качества управления риском ликвидности в кредитных
Элементы организации процесса управления риском ликвидности
Элементы организации процесса управления риском ликвидности
2. Технологическая составляющая (требования к технологии достижения
2. Технологическая составляющая (требования к технологии достижения
3. Организационная составляющая Совет директоров высшее руководство
3. Организационная составляющая Совет директоров высшее руководство
4. Управленческая составляющая требования к управленческим документам
4. Управленческая составляющая требования к управленческим документам
5. Информационная составляющая 6. Программно-техническая составляющая
5. Информационная составляющая 6. Программно-техническая составляющая
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАНДАРТА: БАНКИ переориентация управления риском
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАНДАРТА: БАНКИ переориентация управления риском
Благодарю за внимание
Благодарю за внимание

Презентация: «Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях». Автор: ЭУ. Файл: «Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях.ppt». Размер zip-архива: 104 КБ.

Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях

содержание презентации «Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях.ppt»
СлайдТекст
1 Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности

Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности

в кредитных организациях

Ф.Ф. Калимуллина, начальник отдела Экономического управления Национального банка Республики Башкортостан

IV научно-практическая конференция “БАНКИ.ПРОЦЕССЫ.СТАНДАРТЫ.КАЧЕСТВО” 14 марта 2007 года, УФА

2 1. Идеология Стандарта управления риском ликвидности должна строиться

1. Идеология Стандарта управления риском ликвидности должна строиться

на основе концепции денежных потоков Риск ликвидности - неспособность банка справляться с незапланированными изменениями в движениях денежных потоков и обеспечить надлежащее исполнение обязательств

3 Банковская ликвидность - способность кредитной организации

Банковская ликвидность - способность кредитной организации

своевременно фондировать (финансировать) рост активов и обеспечивать надлежащее исполнение своих обязательств перед клиентами. Анализ «разрывов в ликвидности» – способ управления риском ликвидности на базе постоянного мониторинга дефицита/избытка финансовых источников на каждый момент времени – ключевой подход к управлению риском ликвидности на основе концепции денежных потоков. Надлежащая ликвидность кредитной организации должна достигаться сбалансированностью поступающих и расходуемых средств и соответствующим регулированием этих потоков кредитной организацией.

4 2. Построение элементов управления и качественных характеристик

2. Построение элементов управления и качественных характеристик

Стандарта качества управления риском ликвидности на основе фундаментальных принципов Базельского комитета по банковскому надзору к организации системы эффективного управления риском ликвидности в кредитных организациях

5 Базельские принципы организации системы эффективного управления риском

Базельские принципы организации системы эффективного управления риском

ликвидности в кредитных организациях:

1) наличие повседневной стратегии управления ликвидностью; 2) утверждение Советом директоров банка стратегии и основных направлений политики управления ликвидностью; 3) наличие управленческих структур для эффективной реализации стратегии ликвидности, задействование старшего звена менеджмента в этом процессе; 4) наличие информационной системы для измерения, мониторинга, контроля и отчетности о риске ликвидности; 5) осуществление процесса постоянного измерения и мониторинга потребностей в чистом финансировании;

6 Базельские принципы организации системы эффективного управления риском

Базельские принципы организации системы эффективного управления риском

ликвидности в кредитных организациях (продолжение):

6) осуществление анализа состояния ликвидности с использованием всевозможных сценариев; 7) оперативное пересматривание условных допущений, используемых в процессе управления ликвидностью с целью определения их дальнейшей действенности; 8) наличие и постоянный пересмотр мер по диверсификации обязательств и обеспечению своей способности продавать активы; 9) наличие плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, стратегии управления кризисом ликвидности и процедуры восполнения дефицита ликвидности; 10) наличие системы измерения, мониторинга и контроля за позициями ликвидности в основных валютах, которыми он активно оперирует;

7 Базельские принципы организации системы эффективного управления риском

Базельские принципы организации системы эффективного управления риском

ликвидности в кредитных организациях (продолжение):

11) пересмотр лимитов позиций при несовпадении между потоками наличности во всех валютах и в каждой валюте в отдельности; 12) наличие надежной системы внутреннего контроля за процессом управления риском ликвидности; 13) наличие адекватного механизма раскрытия информации о банке в целях ознакомления общественности с деятельностью КО и его устойчивостью; 14) осуществление независимой оценки стратегии, политики, процедур и практики управления ликвидностью со стороны надзорных органов.

8 Эффективное управление риском ликвидности в кредитной организации :

Эффективное управление риском ликвидности в кредитной организации :

создание структуры управления ликвидностью измерение и мониторинг потребностей в чистом фондировании активов управление доступом к рынкам планирование на случай непредвиденных обстоятельств внутренний контроль за управлением риском ликвидности публичное раскрытие информации о состоянии ликвидности независимая оценка со стороны надзорных органов

9 3. Стандарт должен устанавливать единые требования к процессу

3. Стандарт должен устанавливать единые требования к процессу

управления риском ликвидности, качественные характеристики элементов управления процессом должны быть универсальны и пригодны для всех типов банков, разработаны с учетом передового опыта управления как в небольших, так и крупных банках 4. Стандарт должен разрабатываться на основе общебанковской системы риск – менеджмента, элементы риск - менеджмента должны найти отражение в элементах организации процесса управления риском ликвидности

10 Стандарт качества управления риском ликвидности в кредитных

Стандарт качества управления риском ликвидности в кредитных

организациях:

Совокупность требований (критериев качества), отражающих состояние лучшей международной и отечественной банковской практики в отношении процесса управления риском ликвидности; инструмент управления риском ликвидности (прежде всего, на базе концепции управления денежными потоками); инструмент оценки и самооценки качества управления риском ликвидности в кредитной организации широким кругом заинтересованных лиц (клиентами кредитной организации, акционерами, советом директоров, руководством, органами регулирования и надзора).

11 Элементы организации процесса управления риском ликвидности

Элементы организации процесса управления риском ликвидности

1. Маркетинговая (продуктовая) составляющая ПРОДУКТ процесса управления риском ликвидности: ликвидность кредитной организации, достаточная для надлежащего выполнения обязательств перед клиентами

12 2. Технологическая составляющая (требования к технологии достижения

2. Технологическая составляющая (требования к технологии достижения

результата) разработка стратегии, политики и внутренних документов в области управления ликвидностью оценка и планирование состояния ликвидности разработка мероприятий по восстановлению ликвидности

13 3. Организационная составляющая Совет директоров высшее руководство

3. Организационная составляющая Совет директоров высшее руководство

(исполнительные органы управления) комитет по управлению активами и пассивами подразделения, осуществляющие непосредственный контроль за риском ликвидности (казначейство, подразделение по управлению рисками, экономическое подразделение) служба внутреннего контроля служба риск - менеджмента

14 4. Управленческая составляющая требования к управленческим документам

4. Управленческая составляющая требования к управленческим документам

и их реализации: политика в области управления ликвидностью методические документы для осуществления оценки, контроля и прогнозирования состояния ликвидности методика стресс-тестирования и др. требования к организации исполнения функций менеджмента в области: организации планирования и диверсификации источников фондирования контроля эффективности процесса управления риском ликвидности и организации внутреннего контроля принятия необходимых управленческих решений и адаптации к изменениям внешней среды разработки мер по восстановлению ликвидности мониторинга иных рисков (кредитного, рыночного, операционного и др.), которые могут повлиять на общую стратегию банка по управлению ликвидностью)

15 5. Информационная составляющая 6. Программно-техническая составляющая

5. Информационная составляющая 6. Программно-техническая составляющая

7. Кадровая составляющая 8. Требования к раскрытию информации о процессе управления ликвидностью и его результатах

16 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАНДАРТА: БАНКИ переориентация управления риском

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАНДАРТА: БАНКИ переориентация управления риском

ликвидности на использование концепции денежных потоков активный надзор со стороны совета директоров и правления адекватность политики и процедур управления ликвидностью адекватность расчета величины рисков, мониторинга и управленческих информационных систем для принятия решений всеобъемлющий внутренний контроль КЛИЕНТЫ (юридические и физические лица, общество в широком понимании) доступ к информации о состоянии ликвидности кредитной организации, об организации процесса управления ликвидностью, что позволит им более обоснованно формировать мнение о стабильности и устойчивости кредитной организации

17 Благодарю за внимание

Благодарю за внимание

«Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/podkhody-k-razrabotke-standarta-kachestva-upravlenija-riskom-likvidnosti-v-kreditnykh-organizatsijakh-238629.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Кредит > Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях