Банковская система
<<  Банковский сектор в 2015 году: голодные игры Российская банковская система 2014  >>
Регулирование банковского сектора
Регулирование банковского сектора
Основные принципы эффективного банковского надзора
Основные принципы эффективного банковского надзора
Основные принципы эффективного банковского надзора (2)
Основные принципы эффективного банковского надзора (2)
Основные принципы эффективного банковского надзора (3)
Основные принципы эффективного банковского надзора (3)
Основные принципы эффективного банковского надзора (4)
Основные принципы эффективного банковского надзора (4)
Лирическое отступление 1: эссе
Лирическое отступление 1: эссе
Лирическое отступление 2: зачет
Лирическое отступление 2: зачет
Капитал: Базель I (1988)
Капитал: Базель I (1988)
Достаточность капитала (Базель I)
Достаточность капитала (Базель I)
Достаточность капитала Модификация оценки кредитного риска В
Достаточность капитала Модификация оценки кредитного риска В
Базель II (2)
Базель II (2)
Кредитный риск, стандартизованный подход
Кредитный риск, стандартизованный подход
Кредитный риск, станд
Кредитный риск, станд
Кредитный риск, внутренние рейтинги
Кредитный риск, внутренние рейтинги
Кредитный риск, внутренние рейтинги (2)
Кредитный риск, внутренние рейтинги (2)
Риск потерь в результате нарушений во внутренних процессах, системах,
Риск потерь в результате нарушений во внутренних процессах, системах,
Рыночный риск: Процентный риск Валютный риск Фондовый риск Риск
Рыночный риск: Процентный риск Валютный риск Фондовый риск Риск
Процентный риск
Процентный риск
Фондовый риск
Фондовый риск
Валютный риск
Валютный риск
Базель II: мнения
Базель II: мнения
Базель II: мнения (2)
Базель II: мнения (2)
Financial Stability Institute Survey
Financial Stability Institute Survey
Кредитные риски: станд
Кредитные риски: станд
Кредитные риски: внут
Кредитные риски: внут
Кредитные риски: внут
Кредитные риски: внут
Операц
Операц
Операц
Операц
Операц
Операц
Базель III: нововведения
Базель III: нововведения
Рост доли низкодоходных, высоколиквидных инструментов Рост капитала и
Рост доли низкодоходных, высоколиквидных инструментов Рост капитала и
Положение N 215-П
Положение N 215-П
ТС – требования к связанным лицам КРуо – кредитный риск по условным
ТС – требования к связанным лицам КРуо – кредитный риск по условным
Капитал в целях надзора
Капитал в целях надзора
группа (0%) – требования к ЦБ, наличные группа (10%) – к государству,
группа (0%) – требования к ЦБ, наличные группа (10%) – к государству,
Формирование резервов
Формирование резервов
Нормативы
Нормативы
Нормативы (2)
Нормативы (2)

Презентация: «Регулирование банковского сектора». Автор: S. Файл: «Регулирование банковского сектора.ppt». Размер zip-архива: 531 КБ.

Регулирование банковского сектора

содержание презентации «Регулирование банковского сектора.ppt»
СлайдТекст
1 Регулирование банковского сектора

Регулирование банковского сектора

Принципы Базельского комитета Базель I , II, III Капитал, ЦБ РФ Нормативы ЦБ РФ

2 Основные принципы эффективного банковского надзора

Основные принципы эффективного банковского надзора

The Core Principles of Effective Banking Supervision 1997 Базельский комитет по банковскому надзору Создан в 1974 г. на базе Банка Международных Рассчетов Собирается 4 раза в год Представители из: Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Италии, Индии, Индонезии,Японии, Кореи, Люксембурга, Мексики, Голландии, России, Саудовской Аравии,Сингапура, ЮАР,Испании, Швеции, Швейцарии,Турции, Великобритании, США

3 Основные принципы эффективного банковского надзора (2)

Основные принципы эффективного банковского надзора (2)

Цели, независимость, полномочия, прозрачность, кооперация в рамках регулирования Круг допустимых видов деятельности Банк – не банк Принципы лицензирования Контроль передачи прав собственности Крупные приобретения и инвестиции Достаточность капитала Риск, компоненты Процесс риск-менеджмента Кредитный риск

4 Основные принципы эффективного банковского надзора (3)

Основные принципы эффективного банковского надзора (3)

Проблемные активы, резервы и обеспечение Ограничение концентрации Концентрация и связанные стороны Страновые риски Рыночный риск Риск ликвидности Операционный риск Процентный риск Внутренний контроль и аудит

5 Основные принципы эффективного банковского надзора (4)

Основные принципы эффективного банковского надзора (4)

Злоупотребление финансовыми услугами Подход к регулированию и надзору Надежность, стабильность, безопасность Техники регулирования и надзора Отчетность Учет и раскрытие информации Корректировки и вмешательство Консолидированный надзор Межстрановое регулирование

6 Лирическое отступление 1: эссе

Лирическое отступление 1: эссе

Просмотр: сегодня, 18:00, Ж827 Причины снижения оценки за эссе: Это отличная работа… …по какому-то другому предмету Нет четкого исследовательского вопроса Нет какой-то из обязательных частей работы Слишком «расплывчатая» методология Гипотезы не связаны с выводами, методология – ни с тем, ни с другим Причины оценки «0» Работа не сдана Работа сдана «частично» Плагиат

7 Лирическое отступление 2: зачет

Лирическое отступление 2: зачет

Автоматы: 14 июня, вечером …либо когда будут получены все письменные части докладов Зачет: 22 июня, 10:30 Просмотр и проставление: 23 июня, 15:00 Что будет на зачете? Open book VS классическая контрольная?

8 Капитал: Базель I (1988)

Капитал: Базель I (1988)

Капитал 1 уровня (основной капитал, Tier 1) Постоянный акционерный капитал Публикуемые резервы Эмиссионный доход Нераспределенная прибыль прошлых лет Общие банковские резервы Минус: нематериальные активы Капитал 2 уровня (дополнительный капитал, Tier 2) Переоценка активов Резервы на покрытие убытков будущих периодов (резервы на покрытие убытков по кредитам) Гибридные инструменты (e.g.привилегированные акции) и долгосрочная субординированная задолженность Непубликуемые резервы Минус: доли в дочерних финансовых организациях

9 Достаточность капитала (Базель I)

Достаточность капитала (Базель I)

Активы взвешены по риску 5 категорий (0%, 10%, 20%, 50%, 100%) 4 группы для забалансовых обязательств (нет 10%) К-т Кука Достаточность капитала – 8% Капитал второго уровня – менее 4% До 1996 года – учитывается только кредитный риск

10 Достаточность капитала Модификация оценки кредитного риска В

Достаточность капитала Модификация оценки кредитного риска В

знаменателе – рыночный и операционный риск Пруденциальный надзор Внутренние оценки Более высокие требования к отдельным банкам Рыночная дисциплина Прозрачность Оценка рынком

Базель II (2004)

11 Базель II (2)

Базель II (2)

12 Кредитный риск, стандартизованный подход

Кредитный риск, стандартизованный подход

Вес на основе внешнего рейтинга заемщика Страна (или ее ЦБ) Банк На 1 позицию хуже странового Свой внешний рейтинг Компании

13 Кредитный риск, станд

Кредитный риск, станд

подход (2)

Физ. лица – 75% Ипотека – 35% Коммерческая ипотека – 100% Просроченные кредиты: 150% (резервы менее 20%) 100% (более 20%) Прочие активы – 100%

14 Кредитный риск, внутренние рейтинги

Кредитный риск, внутренние рейтинги

Базовый

Банк

Базель

Базель

Банк

Advanced

Банк

Банк

Банк

Банк

Особые требования к банку и к системе оценки риска

Вероятность дефолта (PD)

Доля потерь при Д (LGD)

Стоимость под угрозой Д (EAD)

Срок окончания сделки (M)

15 Кредитный риск, внутренние рейтинги (2)

Кредитный риск, внутренние рейтинги (2)

16 Риск потерь в результате нарушений во внутренних процессах, системах,

Риск потерь в результате нарушений во внутренних процессах, системах,

человеческого фактора и технических сбоев Базовые индикаторы средняя величина валового дохода за последние 3 года Х 15% Стандартизированный подход 8 направлений деятельности Коэффициенты от 12% до 18% Усовершенствованный подход (внутренняя оценка операционного риска)

Операционный риск

17 Рыночный риск: Процентный риск Валютный риск Фондовый риск Риск

Рыночный риск: Процентный риск Валютный риск Фондовый риск Риск

торговых операций (не в РФ) Отдельно – специфический (инструмент) и общий (рынок в целом) риски Стандартный подход Коэффициенты по группе риска и типу (и сроку) инструмента Оценка на основе внутренних моделей

1998 – рыночный риск

18 Процентный риск

Процентный риск

Специфический 0% - государство Qualifying 0,25% <6 месяцев 1% полгода – 2 года 1,6% свыше 2 лет 8% - прочее Общий Коэффициенты по срокам

19 Фондовый риск

Фондовый риск

Специфический Сумма позиций без учета знака 4% для ликвидных и хорошо диверсифицированных портфелей 8% базовый коэффициент Общий 8% от чистой открытой позиции Риск исполнения сделки 2% от чистой открытой позиции

20 Валютный риск

Валютный риск

Специфический+Общий Чистая открытая позиция по каждой валюте Переводится в валюту баланса 8% от максимальной открытой позиции (короткой или длинной)+ 8% от чистой позиции по золоту

21 Базель II: мнения

Базель II: мнения

2006 Global Basel Survey (E&Y) Доля А. Вселенское зло или небесное благо, НБЖ,11-2006, 86-89 307 банков 40% - Европа 25% - Северная Америка 24% - Азиатско-Тихоокеанский регион 11% - остальные

22 Базель II: мнения (2)

Базель II: мнения (2)

Эффекты Динамичное управление портфелем Улучшенная система управления рисками 89% - банки с устойчивой системой управления рисками получат конкурентное преимущество 65% - банки смогут сконцентрироваться на основном бизнесе 64% - малые банки займут специализированные рыночные ниши. 90% - банки получат более полную информацию о рисках и будут лучше понимать свои риски 75% - своевременность и качество информации о рисках 41% - более точная оценка соотношения риска и доходности

23 Financial Stability Institute Survey

Financial Stability Institute Survey

24 Кредитные риски: станд

Кредитные риски: станд

подход

25 Кредитные риски: внут

Кредитные риски: внут

рейтинги, базовый

26 Кредитные риски: внут

Кредитные риски: внут

рейтинги, advanced

27 Операц

Операц

риск: базовые индикаторы

28 Операц

Операц

риск: станд. подход

29 Операц

Операц

риск: усоверш. подход

30 Базель III: нововведения

Базель III: нововведения

Несмотря на недостаток полной ясности ждать прояснения всех неопределенных моментов не стоит KPMG Tier I – 6% Core Tier I – 4,5% Достаточность капитала – 10,5-13% Принцип постоянства уровня риска Буфер консервации – 2,5% (ограничения на выплату дивидендов) Countercyclical capital buffer – 0% - 2,5% Финансовый леверидж Адекватная оценка ликвидности LCR = (Совокупные высоколиквидные активы)/(Чистый отток средств в теч. 30 дней)>100% NSFR = (Имеющееся СФ/Требуемое СФ)>100%

31 Рост доли низкодоходных, высоколиквидных инструментов Рост капитала и

Рост доли низкодоходных, высоколиквидных инструментов Рост капитала и

его стоимости Снижение вознаграждений менеджеров и акционеров Снижение прибыльности Снижение «излишнего» кредитования Снижение рисков вмешательства государства

Базель III: последствия

32 Положение N 215-П

Положение N 215-П

"О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" Положение N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"

Достаточность капитала в РФ

33 ТС – требования к связанным лицам КРуо – кредитный риск по условным

ТС – требования к связанным лицам КРуо – кредитный риск по условным

обязательствам (гарантии, кредитные линии) КРс – кредитный риск по срочным сделками (форварды, фьючерсы и проч.) Капитал>5млн. Евро - >10% Капитал<5млн. Евро - >11%

Норматив Н1

34 Капитал в целях надзора

Капитал в целях надзора

Основной Уставный капитал Эмиссионный доход Фонды банка Прибыль, подтвержденная аудиторами МИНУС Нематериальные активы Выкупленные собственные акции Вложения в капитал др. юр. лиц (>20%)

Дополнительный Переоценка Прибыль, неподтвержденная аудиторами Субординированнный кредит МИНУС Недосозданные резервы

35 группа (0%) – требования к ЦБ, наличные группа (10%) – к государству,

группа (0%) – требования к ЦБ, наличные группа (10%) – к государству,

правительствам развитых стран группа (20%) – к субъектам РФ, органам местного самоуправления, МБР, средства на корсчетах и краткосрочные тр-я к банкам развитых стран группа (50%) – СК&КТ к российским банкам, долгосрочные тр-я к банкам развитых стран группа (100%) - остальные

Активы, взвешенные по риску

36 Формирование резервов

Формирование резервов

Категории качества Стандартные ссуды (0) Нестандартные ссуды (1-20%) Сомнительные ссуды (21-50%) Проблемные ссуды (51-100%) Безнадежные ссуды (100%) Резерв – с учетом залога

37 Нормативы

Нормативы

Инструкция 110-И «Об обязательных нормативах банков» Мгновенная ликвидность (риск потери ликвидности в течение одного операционного дня) Текущая ликвидность (-//- в течение 30 дней) Долгосрочная ликвидность (-//- в течение года) * - Минимальный остаток средств – суммируются минимальные остатки по всем типам инструментов

38 Нормативы (2)

Нормативы (2)

Риски на 1 заемщика (связанных заемщиков) Размер крупных кредитных рисков (>5% капитала) Максимальный размер кредитов участникам (>5% акций) Риск по инсайдерам Использование капитала для приобретения долей юр.лиц

«Регулирование банковского сектора»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/regulirovanie-bankovskogo-sektora-137042.html
cсылка на страницу

Банковская система

13 презентаций о банковской системе
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Банковская система > Регулирование банковского сектора