Кредит
<<  Финансовое обеспечение туристической деятельности Подходы к разработке Стандарта качества управления риском ликвидности в кредитных организациях  >>
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
РИСК
РИСК
РИСК
РИСК
РИСК
РИСК
Риск
Риск
Риск
Риск
Риск
Риск
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Управление кредитным риском
Кредитный риск
Кредитный риск
Система управления кредитным риском
Система управления кредитным риском
Идентификация кредитного риска
Идентификация кредитного риска
Идентификация кредитного риска
Идентификация кредитного риска
Идентификация кредитного риска
Идентификация кредитного риска
Система управления кредитным риском
Система управления кредитным риском
Количественная оценка риска
Количественная оценка риска
Построение распределения убытков
Построение распределения убытков
Система управления кредитным риском
Система управления кредитным риском
Лимитирование
Лимитирование
Система управления кредитным риском
Система управления кредитным риском
Мониторинг
Мониторинг
Трудности при внедрении
Трудности при внедрении
Успехи
Успехи
Успехи
Успехи
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация на тему: «Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском». Автор: APugacheva. Файл: «Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском.ppt». Размер zip-архива: 2745 КБ.

Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском

содержание презентации «Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском.ppt»
СлайдТекст
1 Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным

Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным

риском

Египет, 19-26 мая

Пугачева Анна Заместитель Начальника Департамента лизинга и финансов

2 Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
3 РИСК

РИСК

Определение

Угроза того, что некое событие или действие негативно повлияет на способность организации успешно достичь своих ЦЕЛЕЙ или реализовать свои СТРАТЕГИИ.

4 РИСК

РИСК

Классификация

ИСТОЧНИКИ Кредитные Рыночные Операционные

РИСКИ Кредитные Рыночные Прочие

5 РИСК

РИСК

Потери

Финансовые Трудовые Материальные Временные Специальные

6 Риск

Риск

Управление

Система управления рисками базируется на создании интегрированного процесса идентификации, измерения (оценки) и мониторинга рисков, с которыми сталкивается компания с целью создания информативной базы для принятия решений, направленных на управление рисками с целью нахождения и достижения оптимального соотношения между риском и доходностью в масштабе всей компании.

7 Риск

Риск

Цели управления

Реализация стратегии Улучшение качества управления Информационная прозрачность Оценка результатов деятельности

8 Риск

Риск

Этапы управления

Идентификация

Мониторинг

Оценка

Управление

9 Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
10 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Идентификация рисков

Кредитные риски Рыночные риски Бизнес риски Операционные риски Организационные риски

11 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Кредитный риск - риск невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств со стороны контрагентов

Риск заемщика (лизингополучателя) Риск поставщика оборудования Риск эмитента Риск третьей стороны Риск концентрации лизингового портфеля

12 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Рыночный риск - инициируются неопределенностью относительно поведения и изменения рыночных цен и индексов

Риск процентных ставок Валютный риск Риск изменения стоимости имущества

13 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Бизнес риск - возникают в связи с неопределенностью относительно финансовых и оперативных результатов деятельности организации

Риск ликвидности Риск капитала Риск при изъятии предмета лизинга Стратегические риски Риски ценообразования Клиентский риск Риск конкурентного преимущества Риски изменения регулирования деятельности Риски потери репутации Политические риски

Риск ликвидности Риск капитала Риск при изъятии предмета лизинга Стратегические риски Риски ценообразования Клиентский риск Риск конкурентного преимущества Риски изменения регулирования деятельности Риски потери репутации Политические риски

14 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Операционный риск - риск дополнительных издержек в процессе деятельности компании, возникающие в результате сбоев технологического и финансового характера

Процессные риски Риск сохранности активов компании Риск контроля Системные риски Модельные риски Moral hazard Риск соответствия Риск информационной безопасности Риски внешнего давления

Процессные риски Риск сохранности активов компании Риск контроля Системные риски Модельные риски Moral hazard Риск соответствия Риск информационной безопасности Риски внешнего давления

15 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Организационный риск - риски, связанные с возможными финансовыми потерями, вызванными недостатками организационной структуры и внутренними возможностями компании по внедрению стратегии компании и ее эффективному управлению

Риск человеческих ресурсов Риск инфраструктуры Риск корпоративной культуры Риск провала управленческих решений

16 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Оценка и измерение рисков

17 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Управление рисками

Избежание риска Нейтрализация риска Снижение степени риска Передача риска Принятие риска

18 Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Мониторинг рисков

Разработка ключевых показателей риска Карта риска

19 Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным
20 Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Зачем? (1)

21 Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Зачем? (2)

Снижение IRR, обесценение NIL, снижение FI Снижение ликвидности Снижение объемов реинвестирования Снижение собственного капитала

22 Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Зачем? (3)

23 Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Зачем? (4)

24 Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Зачем? (5)

25 Кредитный риск

Кредитный риск

Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособности лизингополучателя выполнить свои контрактные обязательства.

26 Система управления кредитным риском

Система управления кредитным риском

Идентификация

Количественная оценка

Мониторинг

Лимитирование

27 Идентификация кредитного риска

Идентификация кредитного риска

I. Потери от несвоевременной оплаты лизинговых платежей

CF 1

CF 2

Платежи по графику

Фактически Произведенные Оплаты

Время

Долг на начало

Лп 1

Лп 2

Лп 3

Лп 4

Оплата 2

Оплата 1

Долг на конец

28 Идентификация кредитного риска

Идентификация кредитного риска

I I. Потери от изменения графиков

CF 1

CF 2

Платежи по старому графику

Платежи По новому графику

Время

Лп 1

Лп 2

Лп 3

Лп 4

Лп 3

Лп 1

Лп 2

29 Идентификация кредитного риска

Идентификация кредитного риска

LOSS= NIL +Accrued Income + ULP– min (NRV, HV)

NIL – net investment in Lease (Чистые инвестиции в лизинг) Accrued Income – начисленный финансовый доход ULP – unpaid lease payments – неоплаченные лизинговые платежи NRV – net realizable value (чистая стоимость реализации) HV – historical value (историческая стоимость)

III. Потери от изъятия

30 Система управления кредитным риском

Система управления кредитным риском

Идентификация

Количественная оценка

31 Количественная оценка риска

Количественная оценка риска

CAR - это объем денежных средств, которого достаточно для покрытия потерь стоимости дебиторской задолженности (от обесценения) по лизинговым платежам с заданной вероятностью (в модели использована 95% вероятность) Построение ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УБЫТКОВ Метод моделирования вероятностных величин – МОНТЕ -КАРЛО

32 Построение распределения убытков

Построение распределения убытков

А

В

С

?

История

Показатель: % исполнения графика платежей

Метод Монте – Карло

Долг

Оплата

График

33 Система управления кредитным риском

Система управления кредитным риском

Идентификация

Количественная оценка

Лимитирование

34 Лимитирование

Лимитирование

Оптимизация структуры портфеля

Состояние 2

Состояние 1

Бюджетные ограничения: Размер транша Величина резерва под будущие потери Финансовые коэффициенты Не ликвидность лизинговых контрактов

35 Система управления кредитным риском

Система управления кредитным риском

Идентификация

Количественная оценка

Мониторинг

Лимитирование

36 Мониторинг

Мониторинг

IRR для портфеля PV lease receivables Средневзвешенный остаток договора Сумма договоров лизинга Величина задолженности Дюрация портфеля

37 Трудности при внедрении

Трудности при внедрении

Для лизинговых компаний нет нормативов, регулирующих уровень кредитного риска портфеля Недостаток статистической информации Взаимодействие back-office и front-office K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

38 Успехи

Успехи

Переход от качественной оценки лизингополучателей к количественной Оценка потерь, понесенных компанией в связи с неудовлетворительной финансовой дисциплиной лизингополучателей. Оценка эффективности механизма работы с лизингополучателями - должниками Определение обоснованной величины резерва средств по каждому лизингополучателю Определение рейтинга лизингополучателей по уровню кредитного риска. Улучшение процесса рассмотрения и анализа лизинговой заявки Формирование целевой структуры лизингового портфеля и определение стратегии инвестирования временно свободных денежных средств. Возможность контроля за полным кредитным риском лизингового портфеля

39 Успехи

Успехи

ЭКСПЕРТ РА Лучший проект управления рисками на предприятиях и финансовых учреждения

40 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

Пугачева Анна Заместитель начальника Департамента лизинга и финансов E-mail: APugacheva@rosagroleasing.ru Тел.: +7 (095) 782-19-76

«Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/risk-menedzhment-v-lizingovoj-kompanii-sistema-upravlenija-kreditnym-riskom-241729.html
cсылка на страницу

Кредит

10 презентаций о кредите
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Кредит > Риск-менеджмент в лизинговой компании Система управления кредитным риском