Предпринимательская деятельность
<<  Система управления затратами в предпринимательской деятельности Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами  >>
Управление рисками в предпринимательской деятельности
Управление рисками в предпринимательской деятельности
Факторы, способствующие формированию КСУРП
Факторы, способствующие формированию КСУРП
Институционализация профессии риск-менеджер
Институционализация профессии риск-менеджер
Профессиональная подготовка риск менеджера
Профессиональная подготовка риск менеджера
Профессиональные организации
Профессиональные организации
Стандарты управления рисками
Стандарты управления рисками
Процесс управления рисками
Процесс управления рисками
Потребности менеджмента
Потребности менеджмента
Средства и техники управления риском
Средства и техники управления риском
Средства и техники управления риском
Средства и техники управления риском
Средства и техники управления риском
Средства и техники управления риском
Развитие управления рисками на предприятии
Развитие управления рисками на предприятии
Комплексная система управления рисками
Комплексная система управления рисками
Особенности ERM
Особенности ERM
Особенности ERM
Особенности ERM
Особенности ERM
Особенности ERM
Комплексная система управления рисками предприятия
Комплексная система управления рисками предприятия
Методы управления рисками Risk Response
Методы управления рисками Risk Response
Направления воздействия ERM на стоимость компании
Направления воздействия ERM на стоимость компании
Направления воздействия ERM на стоимость компании
Направления воздействия ERM на стоимость компании
Выбор структуры управления
Выбор структуры управления
Выбор метода вознаграждения
Выбор метода вознаграждения
Управление рисками в предпринимательской деятельности
Управление рисками в предпринимательской деятельности
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events
Black Swan Events

Презентация: «Управление рисками в предпринимательской деятельности». Автор: Toshiba. Файл: «Управление рисками в предпринимательской деятельности.ppt». Размер zip-архива: 2847 КБ.

Управление рисками в предпринимательской деятельности

содержание презентации «Управление рисками в предпринимательской деятельности.ppt»
СлайдТекст
1 Управление рисками в предпринимательской деятельности

Управление рисками в предпринимательской деятельности

Комплексная система управления рисками предприятия: необходимость и целесообразность

2 Факторы, способствующие формированию КСУРП

Факторы, способствующие формированию КСУРП

Enterprise Risk Management (ERM)

Внешние условия функционирования предприятия

Потребности менеджмента

Требования регулирующих органов

Требования stakeholders

Наличие средств и техник управления рисками

3 Институционализация профессии риск-менеджер

Институционализация профессии риск-менеджер

1916 – fayol H. General and industrial management: в число функций менеджера включено обеспечение безопасности 1955 - 1956 – snider wayne. Reaching professional status: A program for risk management //corporate risk management: current problems and perspectives. American management association, 1956. “… The professional insurance manager should be a risk manager” (W. Snider, nov. 1955) - gallagher russel. Risk management: A new phase of cost control //harvard business review, 1956, vol. 34 (sept.-Oct.) 1974 – hamilton gustav (risk manager for sweden`s statsforetag) - “a risk management circle” – графическое представление взаимосвязи основных функций риск менеджмента на предприятии (assessment, control, financing, communications) 1976 – the risk management revolution // fortune – coordination of formelry unconnected risk management functions within an organization and acceptance by the board of responsibility for preparing an organizational policy and oversight of the function 1993 – первое использование наименования должности ”chief risk officer” james lam (general electric capital), в обязанности которого входят “all aspects of risk, including risk management, back-office operations, business and financial planning”

4 Профессиональная подготовка риск менеджера

Профессиональная подготовка риск менеджера

1966 – The Insurance Institute of America – designation “Associate in Risk Management (ARM)” (3 exams); “Associate in Risk Management for Public Entities (ARM-P)” 1986 – The Institute for Risk Management (London), designation “Fellow of the Institute of Risk Management” (first international education program for risk managers)

5 Профессиональные организации

Профессиональные организации

1950 - National Insurance Buyers Association ? 1955 – American Society of Insurance Management ?1975 - Risk & Insurance Management Society (RIMS) ?1988 - International Federation of Risk and Insurance Management Associations (IFRIMA) 1971 – International Association for the Study of Insurance Economics ?1973 – Geneva Association – http://www.genevaassociation.org 1980 – Society for Risk Analysis - SRA (Wash.) 1986 – Institute of Risk Management (L.) http://www.theirm.org 1996 – Global Association of Risk Professionals - GARP (N.Y., L.) – http://www.garp.com

6 Стандарты управления рисками

Стандарты управления рисками

1995 - Австралийско-Новозеландский стандарт – Australian/New Zealand Standard: Risk Management (AS/NZS 4360:1995); (AS/NZS 4360:2004) (пересмотрен в 1999, 2004) http://www.standard.com.nz; http://www.standards.com.au 1997 – Канадский национальный стандарт управления рисками – Risk Management Guideline for Decision-Makers. A National Standard for Canada (CAN/CSA – Q 850-97) 2002 - Стандарт Института риск менеджмента (Institute of Risk Management - IRM), Ассоциации риск менеджмента и страхования (AIRMIC), Национального форума по вопросам риск менеджмента в общественном секторе (ALARM) – Risk Management Standard http://www.theirm.org 2003 - Стандарт Федерации европейских ассоциаций риск менеджмента - FERMA: Risk Management Standard http://www.ferma-asso.org 2002 – Государственный стандарт Российской Федерации – Менеджмент риска. Термины и определения – ГОСТ Р 51897-2002 (ISO/IEC 73:2002 - Risk Management. Terms and Definitions 2004 - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO: Enterprise Risk Management – Integrated Framework http://www.coso.org

7 Процесс управления рисками

Процесс управления рисками

Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации Управление рисками организаций. Интегрированная модель (COSO, 2004)

8 Потребности менеджмента

Потребности менеджмента

Снижение неопределенности принятия управленческих решений Лучшее понимание сущности и рисков бизнеса компании Объективизация отношения к риску Возможность концентрации внимания на управляемых факторах риска Возможность внедрения адекватных систем вознаграждения

9 Средства и техники управления риском

Средства и техники управления риском

1931 – h. Heinrich - оценка непрямых и прямых убытков по случаям производственного травматизма (оценка «стоимости риска 4:1») 1962 – barlow douglas - оценка стоимости риска (“cost-of-risk” ) через соотнесение расходов по самофинансированию риска + премий по страхованию + стоимости мер по контролю риска + административные с выручкой/активами/капиталом компании 1963 – SWOT - анализ

10 Средства и техники управления риском

Средства и техники управления риском

Value-at-Risk (VaR) VaR – выраженная в денежных единицах (базовой валюте) оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью 1994 г. – открытие JP Morgan доступа в Интернете и представление технической документации, описывающей методику расчета VaR для рыночных рисков (RiskMetrics) 1997 г. – публикация JP Morgan системы CreditMetrics - методики применения VaR для оценки кредитного риска 1998 г. – начало работ по интеграции оценок кредитного и рыночного рисков (Market VaR & Credit VaR) Конец 1990-х гг. – начало работ по разработке подходов к оценке операционных рисков (OperVaR)

11 Средства и техники управления риском

Средства и техники управления риском

VaR, как мера неожиданных потерь при определенном уровне доверия, может прямо переводиться в меру «буферного капитала» ? Экономический капитал (Economic Capital - EC) – требуемый размер резерва собственных средств под покрытие непредвиденных потерь с заданным уровнем доверия (EC = VaR) Total EC ? Credit Risk Charge (или CVaR) + Market Risk Capital (или MVaR) + Operational Risk Charge (или OpVaR), однако Integral Risk ? ? risks ? Total EC = CVaR + MVaR + OpVaR - Divers, или расчет Hybrid VaR, учитывающий корреляцию рисков

12 Развитие управления рисками на предприятии

Развитие управления рисками на предприятии

13 Комплексная система управления рисками

Комплексная система управления рисками

Постановка целей

Отчетность и коммуникации

Достижение целей

Подразделение по риск менеджменту

Составление карты рисков

Меры по контролю рисков Меры по финансированию рисков

Внедрение Мониторинг Внесение изменений

14 Особенности ERM

Особенности ERM

15 Особенности ERM

Особенности ERM

Silo approach

ERM (Holistic approach)

Отношение к риску

Риск = опасность

Риск = опасность и возможность

Цель управления

Защита от негативного воздействия рисков (downside)

Использование восходящих возможностей (upside), создаваемых неопределенностью

Подлежащие рассмотрению риски

Ограниченное количество рисков

Все риски предприятия

Подход к управлению

Дезинтегрированный подход (отдельное рассмотрение рисков)

Комплексный подход (портфель рисков фирмы)

Аспекты управления

Финансовые последствия

Стратегические возможности и последствия, проходящие через все функции фирмы

Процесс управления

Ориентирован на продукт. В основании лежат процессы использования деривативов и страховых контрактов

Ориентирован на процесс идентификации характеристики риска. В основании попытки использования наилучших возможностей по использованию возможностей (рисков)

Характер воздействия

Реактивное (последующее) воздействие на риски

Проактивное воздействие на риски

16 Особенности ERM

Особенности ERM

Результат управления

Снижение волатильности прибыли/выручки, денежных потоков или стоимости (ценности) фирмы Снижение дисконтирующего множителя (учет фактора риска в расчетах)

Рост стоимости фирмы в кратко- и долгосрочной перспективе Более высокие и постоянные результаты выручки

Представление результатов

Несогласованное и нерегулярное представление результатов

Консолидированная отчетность Единые метрики (способы измерения и оценки) рисков Постоянное отслеживание и оценка рисков

Обязанности управляющих рисками

Отсутствие четких определений, полномочий и ответственности

Четкое определение и распределение полномочий Учет факторов риска при определении вознаграждения

Основные методы управления

Избежание риска (неприятие риска)

Использование риска Композиция рисков

Воздействие на деятельность фирмы

Ограниченное влияние на стратегии фирмы

Поддержка стратегического и бизнес-планирования

Основные методы управления

Страхование/передача плохих исходов

Использование преимуществ высокой волатильности

Подразделения по RM

Центр затрат

Центр прибыли

17 Комплексная система управления рисками предприятия

Комплексная система управления рисками предприятия

18 Методы управления рисками Risk Response

Методы управления рисками Risk Response

19 Направления воздействия ERM на стоимость компании

Направления воздействия ERM на стоимость компании

20 Направления воздействия ERM на стоимость компании

Направления воздействия ERM на стоимость компании

Избежание и контроль риска: Избежание значительных финансовых потерь; Снижение вероятности банкротства; Снижение премии за риск (Discount Rate); Снижение волатильности денежных потоков/прибыли; Выравнивание налогооблагаемой прибыли

Использование риска: Большая финансовая гиб-кость; Больший выбор инвестицион-ных возможностей; Рост денежных потоков (более прибыльные рисковые инвестиции в течение более длительного периода времени); Обычно считается, что Discount Rate повышается, однако селективное принятие рисков может минимизировать этот эффект ? Более высокая текущая стоимость фирмы как результат ранее принятых решений ? Более высокая будущая стоимость фирмы

21 Выбор структуры управления

Выбор структуры управления

22 Выбор метода вознаграждения

Выбор метода вознаграждения

23 Управление рисками в предпринимательской деятельности
24 Black Swan Events

Black Swan Events

Черный лебедь – событие, обладающее тремя характеристиками: во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало; во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия; в-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринимаемое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым (Талеб Н. Черный лебедь, с.10)

25 Black Swan Events

Black Swan Events

26 Black Swan Events

Black Swan Events

“As we know, there are known knows; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know”. U.S. Defense Secretary Donald Rumsfeld Financial Times, Dec.12, 2003

27 Black Swan Events

Black Swan Events

28 Black Swan Events

Black Swan Events

Six mistakes that many executives make in risk management: We think we can manage risk by predicting extreme events; We are convinced that studying the past will help us manage risk; We don`t listen to advice about what we shouldn`t do; We assume that risk can be measured by standard deviation; We don`t appreciate that what is mathematically equivalent isn`t psychologically so; We are thaught that efficiency and maximizing shareholder value don`t tolerate redundancy (Taleb N., Goldstain D., Spitznagel M. The Six Mistakes Executives Make in Risk Management //Harvard Business Review, 2009, October)

«Управление рисками в предпринимательской деятельности»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/upravlenie-riskami-v-predprinimatelskoj-dejatelnosti-144842.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Предпринимательская деятельность > Управление рисками в предпринимательской деятельности