Управление
<<  Управление ликвидностью компании Управление риском  >>
Тема 9. Управление риском ликвидности
Тема 9. Управление риском ликвидности
Риск ликвидности
Риск ликвидности
Риск ликвидности характеризуется 2 сторонами – ценовой и
Риск ликвидности характеризуется 2 сторонами – ценовой и
Риск ликвидности отражает влияние всех других рисков фирмы
Риск ликвидности отражает влияние всех других рисков фирмы
Проблема управления ликвидностью связана с конкуренцией целей
Проблема управления ликвидностью связана с конкуренцией целей
Наиболее ликвидные активы образуют резервы ликвидности банка, которые
Наиболее ликвидные активы образуют резервы ликвидности банка, которые
Первичные резервы включают:
Первичные резервы включают:
Вторичные резервы
Вторичные резервы
Функции банковской ликвидности:
Функции банковской ликвидности:
Стратегия и методы управления ликвидностью
Стратегия и методы управления ликвидностью
Для управления ликвидностью банки используют следующие стратегии:
Для управления ликвидностью банки используют следующие стратегии:
Стратегия управления пассивами имеет три главных аспекта:
Стратегия управления пассивами имеет три главных аспекта:
Снижение процентных издержек
Снижение процентных издержек
Определение цен с учетом значимости клиента и рентабельности всего
Определение цен с учетом значимости клиента и рентабельности всего
Неценовая конкуренция для компенсации ограничений регулирующих органов
Неценовая конкуренция для компенсации ограничений регулирующих органов
Управление активами и пассивами вместе (управление фондами)
Управление активами и пассивами вместе (управление фондами)
Небольшие местные банки, в качестве основного источника финансирования
Небольшие местные банки, в качестве основного источника финансирования
Методы распределения новых фондов в активы:
Методы распределения новых фондов в активы:
Краткосрочные источники используются для инвестирования в
Краткосрочные источники используются для инвестирования в
Анализ ликвидности в приложениях к финансовой отчетности банков
Анализ ликвидности в приложениях к финансовой отчетности банков
Для банков, как правило, характерно наличие дефицита ликвидной позиции
Для банков, как правило, характерно наличие дефицита ликвидной позиции
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация на тему: «Управление риском ликвидности». Автор: Igor. Файл: «Управление риском ликвидности.ppt». Размер zip-архива: 51 КБ.

Управление риском ликвидности

содержание презентации «Управление риском ликвидности.ppt»
СлайдТекст
1 Тема 9. Управление риском ликвидности

Тема 9. Управление риском ликвидности

2 Риск ликвидности

Риск ликвидности

это риск невыполнения обязательств заемщиком в срок и в полном объеме. Риск ликвидности предприятия зависит от уровня ликвидности («продаваемости») его активов и согласованности притоков и оттоков денежных средств на различных времен­ных интервалах.

3 Риск ликвидности характеризуется 2 сторонами – ценовой и

Риск ликвидности характеризуется 2 сторонами – ценовой и

количественной: 1) ценовая - обуславливается ценой, по которой могут быть проданы активы и приобретены пассивы. 2) количественная - зависит от наличия пригодных для продажи активов и предлагаемых по любой цене пассивов.

4 Риск ликвидности отражает влияние всех других рисков фирмы

Риск ликвидности отражает влияние всех других рисков фирмы

Для финансовых фирм, в ресурсной базе которых доминируют заемные, преимущественно - краткосрочные, средства, ликвидность имеет критическое значение для сохранения доверия вкладчиков и кредиторов. Для коммерческого банка понятие риска ликвидности шире и включает не только риск невозврата заемных средств (пассив баланса). но и риск невыполнения обязательств - как договорных, так и неформальных - по выдаче кредитов своим лучшим заемщикам (актив баланса).

5 Проблема управления ликвидностью связана с конкуренцией целей

Проблема управления ликвидностью связана с конкуренцией целей

обеспечения как ликвидности, так и доходности активов: чем выше ликвидность актива - тем ниже его доходность и наоборот. В балансах предприятий статьи активов и пассивов ранжированы по степени ликвидности.

6 Наиболее ликвидные активы образуют резервы ликвидности банка, которые

Наиболее ликвидные активы образуют резервы ликвидности банка, которые

подразделяются на первичные и вторичные.

7 Первичные резервы включают:

Первичные резервы включают:

Кассовую наличность. Обязательные резервы. Средства на корреспондентских счетах в других кредитных учреждениях.

8 Вторичные резервы

Вторичные резервы

Включают краткосрочные, высоколиквидные ценные бумаги (государс­твенные облигации и ценные бумаги с активным вторичным рынком).

9 Функции банковской ликвидности:

Функции банковской ликвидности:

1) сохранить доверие клиентов и кредиторов. 2) удовлетворить спрос на выдачу кредитов своим лучшим заемщикам. 3) избежать убыточной продажи активов. 4) избежать покупки депозитов по более высоким ценам. 5) избежать дополнительного контроля регулирующих органов в случае частых заимствований у центрального банка.

10 Стратегия и методы управления ликвидностью

Стратегия и методы управления ликвидностью

Политика управления ликвидностью банка включает в себя: систему принятия решений, подходы к финансированию и ликвидности операций, нормативы величины рисков ликвидности. процедуры планирования ликвидности при разных сценариях развития событий.

11 Для управления ликвидностью банки используют следующие стратегии:

Для управления ликвидностью банки используют следующие стратегии:

управление активами, управление пассивами, управление активами и пассивами вместе (управление фондами).

12 Стратегия управления пассивами имеет три главных аспекта:

Стратегия управления пассивами имеет три главных аспекта:

1) снижение процентных издержек. 2) определение цен с учетом значимости клиента и рентабельности всего пакета приобретае­мых им услуг, 3) неценовая конкуренция для компенсации ограничений регулирующих органов.

13 Снижение процентных издержек

Снижение процентных издержек

Рынок депозитов делят на сегменты по степени чувствительности (эластичности) к изменению процентной ставки, в зависимости от чего устанавливают цены: по наименее эластичным - транс-акционным (текущим) счетам устанавливают наименьшие ставки, по более эластичным - срочным счетам - устанавливают ставки более высокие. Однако, чувствительность срочных счетов может снижаться вследствие следующих причин: отсутствие информации о лучших условиях, отсутствие ценовой конкуренции, необходимость держать на счете определенную величину остатка и других.

14 Определение цен с учетом значимости клиента и рентабельности всего

Определение цен с учетом значимости клиента и рентабельности всего

пакета приобретаемых им услуг

Надежные заемщики — важнейший нематериальный актив банка, для сохранения которого банк бывает вынужден привлекать и более дорогие средства. Это важно не только из-за качества кредит­ного портфеля и стабильности процентного дохода, но и из-за большей стабильности и дешевизне средств на счетах крупных корпораций, а также дополнительного комиссионного дохода за оказание смежных услуг в виде расчетных карточек, консалтинга и др. (cross-selling). Ставки по кредитам для отдельных клиентов могут быть даже ниже уровня ставок для первоклассных заемщиков (прайм-рейт), так как общая рентабельность от операций с клиентом , с учетом вышеназванных факторов, будет обеспечена на необходимом уровне

15 Неценовая конкуренция для компенсации ограничений регулирующих органов

Неценовая конкуренция для компенсации ограничений регулирующих органов

.В период ограничений уровня процентных ставок по депозитам банки привлекали клиентов расширением состава и повышением качества услуг (увеличение времени работы, рост числа филиалов и банкоматов и др.) — «неявным процентом».

16 Управление активами и пассивами вместе (управление фондами)

Управление активами и пассивами вместе (управление фондами)

- это дальнейшее развитие стратегии управления пассивами, осознание того факта, что любое решение, затрагивающее одну сторону баланса, с неизбежностью затрагивает и другую. Она направлена на максимизацию процентного «спреда» (маржи) - разности доходов по активам и издержками заимс­твования по пассивам - путем сбалансированного учета рентабельности и цен не только по кредитам и инвестициям в ценные бумаги (активы), но и по депозитам и другим инструментам заимствования (пассивы). Крупные банки привержены стратегиям управления пассивами и управление фондами, небольшие - стратегии управления активами.

17 Небольшие местные банки, в качестве основного источника финансирования

Небольшие местные банки, в качестве основного источника финансирования

используют более дешевые «сердцевинные депозиты» - застрахованные средства, привлеченные с местных рынков. Чем больше банк, тем меньше доля таких депозитов, и, как следствие, больше процентные издержки и меньше процентный доход и процентная маржа.

18 Методы распределения новых фондов в активы:

Методы распределения новых фондов в активы:

единого фонда. разделения источников фондов, сбалансированный подход. Метод единого фонда не учитывает сроки возврата привлеченных средств, которые объеди­нены в один фонд и распределяются в активы с учетом принятых приоритетов. Его преимущество - простота, недостаток - невысокая точность. Метод разделения источников фондов более точен, т.к. предусматривает предварительное разделение источников на 2 группы - кратко- и долгосрочные.

19 Краткосрочные источники используются для инвестирования в

Краткосрочные источники используются для инвестирования в

краткосрочные (более ликвидные и менее доходные) активы, а долгосрочные источники - в долгосрочные (более доходные и менее ликвидные) активы. Сбалансированный подход означает, что сначала устанавливается целевая величина «спреда" доходов и издержек, под которую формируется необходимая по величине, доходности и ликвид­ности структура активов, которая, в свою очередь, и определяет необходимую структуру пассивов. Одним из методов повышения ликвидности активов является секьюритизация кредитного портфеля - выпуск ценных бумаг (инструменты со стандартными параметрами) под залог однородных кредитов (инструменты с индивидуальными параметрами), доходы по которым обеспечены про­центными доходами по кредитам.

20 Анализ ликвидности в приложениях к финансовой отчетности банков

Анализ ликвидности в приложениях к финансовой отчетности банков

включает определение ликвидной позиции по балансовым и забалансовым статьям на интервалах: до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, от 1 года до 5 лет. 5 и более лет. в целом по балансу.

21 Для банков, как правило, характерно наличие дефицита ликвидной позиции

Для банков, как правило, характерно наличие дефицита ликвидной позиции

(-) - на коротких интервалах (от 1 до 3-6 месяцев) и избытка средств (+) на длинных интервалах.

22 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Управление риском ликвидности»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/upravlenie-riskom-likvidnosti-115659.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Управление > Управление риском ликвидности