Без темы
<<  Практика взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам информационно-разъяснительной деятельности на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Практическая мехатроника  >>
Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая
Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая
Введение
Введение
Первый шаг: график динамического ряда
Первый шаг: график динамического ряда
Первый шаг: график динамического ряда
Первый шаг: график динамического ряда
Ненаблюдаемые составляющие
Ненаблюдаемые составляющие
Схема разложения
Схема разложения
Модель REG-ARIMA
Модель REG-ARIMA
Переменные регрессии
Переменные регрессии
Модель ARIMA
Модель ARIMA
TRAMO / Reg-ARIMA
TRAMO / Reg-ARIMA
TRAMO / Reg-ARIMA
TRAMO / Reg-ARIMA
Автоматическое определение модели
Автоматическое определение модели
Отклоняющиеся значения
Отклоняющиеся значения
Отклоняющиеся значения
Отклоняющиеся значения
Календарный эффект
Календарный эффект
Календарный эффект
Календарный эффект
Корректировка на операционные/рабочие дни
Корректировка на операционные/рабочие дни
Корректировка на скользящие праздничные дни
Корректировка на скользящие праздничные дни
Наглядный пример предикторов государственных календарей
Наглядный пример предикторов государственных календарей
Исходный динамический ряд в сравнении с лианизированным
Исходный динамический ряд в сравнении с лианизированным

Презентация: «Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку». Автор: tuik. Файл: «Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку.ppt». Размер zip-архива: 723 КБ.

Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку

содержание презентации «Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку.ppt»
СлайдТекст
1 Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая

Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая

календарную регулировку

Неджметтин Алпай Кочак Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан

1

18.10.2015

2 Введение

Введение

Корректировка на сезонные колебания – это статистический метод, нацеленный на удаление сезонной (и календарной) составляющей из динамического ряда. Лежащая в основе этого идея заключается в том, что динамический ряд состоит из ненаблюдаемых составляющих, таких как тренд, цикл, сезонность, нерегулярность Сезонная составляющая не позволяет проводить краткосрочный анализ, таким образом, он удаляется из исходного динамического ряда для того, чтобы облегчить аналитикам мониторинг и интерпретацию экономических процессов

2

18.10.2015

3 Первый шаг: график динамического ряда

Первый шаг: график динамического ряда

Каждый динамический ряд может быть представлен в виде графика времени для визуального отображения того, присутствует ли сезонная составляющая (в некоторых случаях этого недостаточно!) Пример: Индекс промышленного производства – Всего по Казахстану : Период: янв. 2000-окт.2010 г.г.

3

18.10.2015

4 Первый шаг: график динамического ряда

Первый шаг: график динамического ряда

Сезонный график – это особая форма линейчатого графика, в котором строятся отдельные кривые по каждому сезону с ежемесячной или ежеквартальной периодичностью данных. Пример: Индекс промышленного производства – Всего по Казахстану : Период: янв. 2000-окт.2010 г.г.

5 Ненаблюдаемые составляющие

Ненаблюдаемые составляющие

6 Схема разложения

Схема разложения

Динамический ряд yt может быть разложен следующим образом Yt = TCt +St+?t

Динамический ряд yt может быть разложен следующим образом Yt = TCt?St??t log(Yt)=log(TCt)+log(St)+log(?t)

Аддитивная модель

Мультипликативная модель

7 Модель REG-ARIMA

Модель REG-ARIMA

Модель REG-ARIMA – это удобный способ представления динамического ряда с детерминированными и стохастическими эффектами. Дано: наблюдаемый динамический ряд zt , выраженный как zt = yt?+xt ?(B)?(B)xt=?(B)at, где ? – это вектор коэффициентов регрессии yt обозначает переменные n регрессии B - лаговый оператор (Bkyt = yt-k ) ?(B), ?(B) и ?(B) – финитные многочлены в B at понимается как нормально независимо-идентично распределенный (НИРР) белый шум (0,?a2)

8 Переменные регрессии

Переменные регрессии

Переменные регрессии фиксируют детерминированные составляющие динамического ряда. В динамических рядах воздействие может быть разного типа: Календарный эффект Влияние операционных дней Эффект Пасхи Влияние високосного года Праздничные дни Переменные внезапных изменений, сформированные программой Переменные регрессии, вводимые пользователем Отклоняющиеся значения

9 Модель ARIMA

Модель ARIMA

Предварительная корректировка, основанная на модели, определяет и устанавливает модель ARIMA на линеаризованные динамические ряды (без детерминированных эффектов). Модель ARIMA состоит из трех элементов: Стационарный элемент AR (многочлен ?(B)) Нестационарный элемент AR(многочлен ?(B)) Обратимый элемент MA (многочлен ?(B)) Для сезонных динамических рядов многочлены представлены как: ?(B) = (1+ ?1B + … + ?pBp)(1+ ?1Bs + …+ ?PBs?P) ?(B) = (1-B)d(1-Bs)D ?(B) = (1+ ?1B + … + ?pBp)(1+ ?1Bs + …+ ?PBs?P) Сезонная модель ARIMA определяется порядком её многочленов: (p;d;q)(P;D;Q)

10 TRAMO / Reg-ARIMA

TRAMO / Reg-ARIMA

Программа для оценки, прогнозирования и интерполяции регрессионных моделей с отсутствующими показателями и ошибками ARIMA с возможными несколькими типами отклоняющихся значений Программа предназначена для работы с ежемесячными данными или данными с еще меньшей частотностью (ежеквартальными, полугодовыми, за 4 месяца, за 2 месяца, за год) Проводит предварительное испытание для того, чтобы выбрать между логарифмическим преобразованием и его отсутствием

11 TRAMO / Reg-ARIMA

TRAMO / Reg-ARIMA

Определяет модель ARIMA с помощью процесса Автоматической идентификации модели (АИМ) Интерполирует отсутствующие данные Обнаруживает отклоняющиеся значения Оценивает модель REG-Arima Составляет прогнозы

12 Автоматическое определение модели

Автоматическое определение модели

Модель ARIMA может автоматически определяться программой Два шага Получает порядок вычисления разностей Максимальный порядок ?2 ?s Получает мультипликативную стационарную модель ARMA 0<=(p;q)<=3 0 <=(ps;qs )<=1 Выбирается посредством Байесовского информационного критерия, больше поддерживает сбалансированную модель (схожие порядки частей AR и MA) В противном случае она может быть введена пользователем (параметры P,D,Q, BP,BD, BQ) Работает вместе с Автоматической идентификацией и корректировкой отклоняющихся значений (АИКОЗ)

13 Отклоняющиеся значения

Отклоняющиеся значения

Представляют собой воздействие некоторых событий на динамический ряд (новые нормативно-правовые акты, крупная политическая или экономическая реформа, забастовка, стихийное бедствие). Три возможные формы отклоняющихся значений: аддитивные отклоняющиеся значения (АОЗ) Смещение уровня (СУ) Кратковременные изменения (КИ)

14 Отклоняющиеся значения

Отклоняющиеся значения

15 Календарный эффект

Календарный эффект

Календарные корректировки устраняют то несезонное календарное воздействие на динамический ряд, по которому имеется статистическое доказательство и экономическое объяснение. Имеется 4 возможности в динамических рядах: Операционные дни (рабочие/нерабочие, 6 предикторов) Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем) Високосный год (Динамический ряд в отношении X-12-ARIMA) Пасха Предварительная проверка на наличие этих воздействий. Если операционные дни значительны, добавление переменной праздничных дней значительно улучшает результаты!

16 Календарный эффект

Календарный эффект

17 Корректировка на операционные/рабочие дни

Корректировка на операционные/рабочие дни

Направлена на динамический ряд, не зависящий от длительности и количества дней Длительность месяца, количество рабочих дней и выходных, количество рабочих дней в неделе (понедельник/пятница) Рекомендуется проводить корректировку динамического ряда на рабочие или операционные дни с подобными влияниями При их отсутствии предикторы не должны применяться Необходимо составлять, вести и обновлять государственные календари! Исторический список официальных праздников, включая информацию об оплачиваемых праздничных днях

18 Корректировка на скользящие праздничные дни

Корректировка на скользящие праздничные дни

Данные дни распределяются неравномерно в течение года Корректировка на обнаруженные скользящие праздничные дни в динамическом ряду Не удаляются стандартными фильтрами При их отсутствии предикторы не должны применяться Данные колебания частично могут быть вызваны сезонными влияниями: Католическая Пасха, например, чаще выпадает на апрель, чем на март Так как сезонное влияние может быть зафиксировано фильтрами корректировки на сезонные колебания, оно не должно удаляться во время календарной корректировки

19 Наглядный пример предикторов государственных календарей

Наглядный пример предикторов государственных календарей

Янв.97

31

4

1

0

26

25.14

0.86

Фев.97

28

4

0

2

22

23.76

-1.76

Мар.97

31

5

0

0

26

26.00

0.00

Апр.97

30

4

1

3

22

24.36

-2.36

Май.97

31

4

1

0

26

25.14

0.86

Июн.97

30

5

0

0

25

25.24

-0.24

Июл.97

31

4

0

0

27

25.98

1.02

Количест-во дней

Коли-чество воскрес-ных дней

Офиц. (установ-ленные) праздни- ки, за искл. воскрес-ных дней

Религиоз-ные (скользя-щие) празд-ники, за искл. воскрес-ных дней

Рабочие дни

Среднее кол-во рабочих дней (1975-2015)

Средний предиктор скорректи-рованных рабочих дней

20 Исходный динамический ряд в сравнении с лианизированным

Исходный динамический ряд в сравнении с лианизированным

Ипп

Лианизированный дин. ряд TRAMO

«Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку»
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/praktika-predvaritelnoj-obrabotki-sezonnoj-korrektirovki-vkljuchaja-kalendarnuju-regulirovku-148460.html
cсылка на страницу

Без темы

1473 презентации
Урок

Обществознание

85 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по обществознанию > Без темы > Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку